Уход от ловушек

Как вы можете отфильтровывать некоторые нежелательные сигналы, которые подает индекс настроения?

Будучи долгосрочным покупателем акции, я заметил, что самые лучшие 25% сигналов на покупку появляются, когда тренд всего рынка направлен вверх. Вы можете измерять это самым элементарным способом, попросту считая что, если цена закрытия недели выше 18-недельного скользящего среднего значения, долговременный тренд - повышающийся. Если в то же самое время индекс настроения попадает в зону покупки, то это будет лучший потенциал для покупки, чем, если бы цена закрытия недели была ниже 18-недельного среднего.

Давайте начнем анализ с еженедельной диаграммы Disney с 1997 по год. Рис. 164 и Рис. 165 отмечают случаи, когда оба условия были выполнены: долгосрочный тренд был положителен, поскольку закрытие недели было выше 18-недельного среднего значения, в то время как индекс настроения был ниже 25 процентов. Знаки X отмечают все другие сигналы. Заметьте, как их много! Некоторые были хороши, некоторые - не слишком, но обратите внимание на сигналы, когда эти два индикатора были синхронны. (Заметьте, что там было только три таких сигнала с 1997 по 2000 - чем меньше количество сделок, тем лучше.)

Держа вышеизложенное в голове, посмотрим опять на Merck и изучим диаграммы, которые показывают только сигналы покупки, когда оба индикатора совпали. Какое отличие от Рис. 160! Рис. 166 и Рис. 167 индицируют значительно меньшее количество сделок, которые практически все делают деньги, если вы выходите в тот момент, когда индекс пошел выше 75 процентов!

Диаграммы Philip Morris на Рис. 168 и Рис. 169 показывают множество возможностей для покупки с использованием индекса настроения. Многие из этих возможностей сделали деньги до 1999, когда судебные процессы не опустили цены. Обратите внимание, как ни одна из точек покупки не действовала, потому что цена закрытия недели была ниже 18-недельного среднего значения.

Существуют, конечно, другие подходы для отфильтровывания менее подходящих точек, но и этот - не плох.

Короткая продажа была бы инициирована набором противоположных правил, наблюдающих за положением индекса настроения выше 75% в то время как, цена закрытия недели - ниже скользящей 18-барной средней линии.

Содержание

Далее