1.2.2. Определение дисперсии и стандартного отклонения доходности актива с помощью программы Excel

Программа Excel позволяет легко рассчитать дисперсию и стандартное отклонение доходности финансового актива. Рассмотрим технику расчета дисперсии и стандартного отклонения на примерах.

Пример 1.

Определить выборочное стандартное отклонение доходности акции компании А, если ее доходность за первый год составила 20%, второй - 35% , третий - минус 2%, четвертый - 15% , пятый - 10%.

Решение.

Приведем решение задачи двумя способами.

а) Печатаем в хронологическом порядке в ячейках с Al no A5 значения доходности бумаги А. Решение получим в ячейке В1, поэтому наводим на нее курсор и щелкаем мышью. Печатаем в ячейке В1 формулу:

и нажимаем клавишу Enter. В ячейке В1 появилось решение задачи - цифра 147,44.

б) Выборочную дисперсию можно рассчитать с помощью программы "Мастер функций". Решение получим в ячейке В1, поэтому наводим на нее курсор и щелкаем мышью. Затем наводим курсор на значок А на панели инструментов и щелкаем мышью. Появилось окно "Мастер функций". В левом поле ("Категория") наводим курсор на строку "Статистические" и щелкаем мышью. Строка высветилась синим цветом, а в правом поле окна ("Функция") появился перечень статистических функций. Наводим курсор на строку "ДИСПР" и щелкаем левой клавишей мыши. Строка высветилась синим цветом. Наводим курсор на кнопку ОК и щелкаем мышью. Появилось окно "ДИСПР". В окне две строки, которые называются "Число 1" и "Число 2". В первую строку заносим номера ячеек с А1 по А5. Для этого наводим курсор на знак 23, расположенный с правой стороны первой строки и щелкаем мышью. Окно "ДИСПР" превратилось в поле строки. Наводим курсор на ячейку А1, нажимаем левую клавишу мыши и, удерживая ее в нажатом положении, доводим курсор вниз до ячейки А5 и отпускаем клавишу. В поле строки появилась запись А1:А5. Вновь наводим курсор на знак и щелкаем мышью. Появилось развернутое окно "ДИСПР". Наводим курсор на кнопку ОК и щелкаем мышью. В ячейке В1 появилась цифра 147,44.

Исправленная дисперсия рассчитывается таким же образом как и выборочная дисперсия, только для этого служит функция "ДИСП".

Пример 2.

Определить выборочное стандартное отклонение доходности акции компании А для условий примера 1. Решение. Приведем решение задачи двумя способами.

а) Печатаем в хронологическом порядке в ячейках с Al no A5 значения доходности бумаги А. Решение получим в ячейке В1, поэтому наводим на нее курсор и щелкаем мышью. Печатаем в ячейке В1 формулу:

и нажимаем клавишу Enter. В ячейке В1 появилось решение задачи - цифра 12,14.

б) Выборочную дисперсию можно рассчитать с помощью программы "Мастер функций". Решение получим в ячейке В1, поэтому наводим на нее курсор и щелкаем мышью. Затем наводим курсор на значок А на панели инст рументов и щелкаем мышью. Появилось окно "Мастер функций". В левом поле ("Категория") наводим курсор на строку "Статистические" и щелкаем мышью. Строка высветилась синим цветом, а в правом поле окна ("Функция") появился перечень статистических функций. Наводим курсор на строку "СТАНДОТКЛОНП" и щелкаем левой клавишей мыши. Строка высветилась синим цветом. Наводим курсор на кнопку ОК и щелкаем мышью. Появилось окно "СТАНДОТКЛОНП". В окне две строки, которые называются "Число 1" и "Число 2". В первую строку заносим номера ячеек с Al no A5. Для этого наводим курсор на знак 3, расположенный с правой стороны первой строки и щелкаем мышью. Окно "СТАНДОТКЛОНП" превратилось в поле строки. Наводим курсор на ячейку А1, нажимаем левую клавишу мыши и, удерживая ее в нажатом положении, доводим курсор вниз до ячейки А5 и отпускаем клавишу. В поле строки появилась запись А1:А5. Вновь наводим курсор на знак 31 и щелкаем мышью. Появилось развернутое окно "СТАНДОТКЛОНП". Наводим курсор на кнопку ОК и щелкаем мышью. В ячейке В1 появилась цифра 12,14.

Исправленное стандартное отклонение рассчитывается таким же образом как и выборочное стандартное отклонение, только для этого служит функция "СТАНДОТКЛОН".

Содержание

Далее