|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||||||
| Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||||||
Краткие выводыМетодика дельта-VaR позволяет пересчитывать VaR портфеля в режиме реального времени в рамках дисперсионно-ковариационной модели. Она показывает, как изменится VaR при изменении потоков денежных средств на единицу. Элементы вектора DelVar рассчитываются относительно стандартных факторов риска.
В качестве элементов компонентного VaR выступают компоненты денежных потоков. VaR-бета говорит о том, какой процент в общем риске портфеля приходится на каждую стандартную вершину.
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
