Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие биржевые брокеры

Лучший Форекс-брокер «Fresh Forex»

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Это добротная книга по теории оптимального портфеля. Написана достаточно академично, поэтому требует определенного уровня подготовленности читателя. Большое достоинство книги в том, что автор приводит конкретные примеры вычислений тех или иных параметров портфеля в Excel. Это делает ее актуальной для практического использования.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          ForexClub          Сделай свой выбор!

1.2.5.3. Риск портфеля из двух активов с некоррелируемыми доходностями

При нулевой корреляции между доходностями активов формула (1.22) принимает вид:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Соответственно стандартное отклонение равно:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Как следует из формулы (1.27), объединение в портфель активов с некоррелируемыми доходностями позволяет воспользоваться диверсификацией для снижения риска.


Знаете ли Вы, что: брокер бинарных опционов Binomo для своих клиентов регулярно проводит турниры с бесплатной регистрацией и реальными денежными призами.


Лучший Форекс-брокер «Альпари»

Пример.

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Решение.

Дисперсия портфеля составляет:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Риск портфеля, представленный стандартным отклонением, равен:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика