Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Лучший Форекс-брокер Альпари
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие биржевые брокеры
Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Это добротная книга по теории оптимального портфеля. Написана достаточно академично, поэтому требует определенного уровня подготовленности читателя. Большое достоинство книги в том, что автор приводит конкретные примеры вычислений тех или иных параметров портфеля в Excel. Это делает ее актуальной для практического использования.

Какой  Форекс-брокер  лучше?          Альпари          NPBFX          ForexClub          Сделайте  свой выбор!

3.10.2. Модель Фамы и Френча

В качестве примера многофакторной модели приведем модель, которую в 1993 г. предложили Е.Фама и К.Френч. Модель является трехфакторной. Ее можно представить в следующем виде:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Для использования модели в прогнозировании будущей доходности актива возьмем математическое ожидание от ее правой и левой частей:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

где величины Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг означают ожидаемые доходности соответствующих показателей.

Модель Фамы и Френча говорит о том, что для оценки ожидаемой доходности актива не достаточно учитывать только доходность рыночного портфеля, а следует также учесть факторы rSMB и rHML.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика