Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Это добротная книга по теории оптимального портфеля. Написана достаточно академично, поэтому требует определенного уровня подготовленности читателя. Большое достоинство книги в том, что автор приводит конкретные примеры вычислений тех или иных параметров портфеля в Excel. Это делает ее актуальной для практического использования.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

3.10.2. Модель Фамы и Френча

В качестве примера многофакторной модели приведем модель, которую в 1993 г. предложили Е.Фама и К.Френч. Модель является трехфакторной. Ее можно представить в следующем виде:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Для использования модели в прогнозировании будущей доходности актива возьмем математическое ожидание от ее правой и левой частей:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг


А знаете ли Вы, что: Форекс-брокер Exness предлагает своим клиентам более 80 вариантов выбора валюты счета, в том числе метало-валютные счета.

С уважением, Админ.


где величины Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг означают ожидаемые доходности соответствующих показателей.

Модель Фамы и Френча говорит о том, что для оценки ожидаемой доходности актива не достаточно учитывать только доходность рыночного портфеля, а следует также учесть факторы rSMB и rHML.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика