Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие биржевые брокеры

Возможность выиграть квартиру и другие ценные призы, пополнив торговый счет на сумму от $500 и приняв участие в акции от компании «ForexClub»

Грант К.Л. Управление рисками в трейдинге

На финансовом рынке успех инвестора зависит от его способности использовать стратегии управления рисками. В чем суть этих стратегий и как профессионально овладеть ими, и рассказывает в книге крупный американский менеджер, специалист по управлению трейдинговыми рисками. Книга рассчитана как на финансовых руководителей любого ранга, так и на рядовых трейдеров, а также тех, кто хотят ими стать.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          ForexClub          Сделай свой выбор!
Какой брокер лучше?    Альпари    NPBFX    ForexClub

Корреляции «кухонной раковины» («Kitchen sink»)

Ну хорошо, ладно, – я соврал. На самом деле есть еще один тип корреляционного анализа, о котором мне надо вам сказать. Само название «кухонная раковина» подразумевает, что речь тут идет о корреляции любых двух явлений, которые движутся в противоположных направлениях по отношению друг к другу. Когда у вас образуется достаточный навык в этом деле, к такому процессу очень привыкаешь. Если вы внимательно следили за текстом, то к этому моменту у вас в голове уже должна была накопиться масса идей по поводу того, какие еще временные ряды, описывающие те или иные аспекты динамики показателей портфеля, могут коррелировать между собой. Например, у вас могли накопиться данные о таких факторах, как задействование капитала, чистая рыночная стоимость, прибыли/убытки по длинным/коротким позициям, количество сделок в день, средний объем сделки, средний период владения, и так далее, и тому подобное.


Знаете ли Вы, что: Fort Financial Services дарит бездепозитный бонус в размере $35 всем новым клиентам, прошедшим верификацию.


Один из лучших Форекс-брокеров – компания «Exness». Высокая скорость исполнения, бесплатный VPS-хостинг, узкие спреды, разрешены любые торговые советники и стратегии, депозит – от $1. Ни одной отмены клиентского ордера за всю историю работы компании!

Тут и правда легко увлечься, но не будет также и большой натяжкой, если я скажу, что вычисление корреляции между любыми двумя такими временными рядами может оказаться очень полезным, а точнее – было бы совсем неплохо поразмышлять о том, что бы мог значить любой из полученных результатов. Так, например, вы можете обнаружить, что чистая рыночная стоимость может иметь отрицательную корреляцию с периодом владения; а это может подкрепить мнение о том, что легче подольше подержать длинные или короткие позиции с небольшим «навесом», и более трудно сохранить профили позиций, имеющих сильную чистую подверженность риску. Аналогично, корреляция между объемом сделки и задействованием капитала может выявить кое-что интересное относительно таких факторов, как ликвидность, операционные издержки и другие характеристики, которые могут иметь отношение к показателям портфеля.

Подходите к этому делу творчески, не бойтесь проявить инициативу. Неважно, между какими именно двумя факторами вы пытаетесь найти зависимость; уверяю вас, что, какое бы предположение вы ни сделали, всегда найдется и менее разумное.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика