2.2. Анализ Тренда с помощью пары MACD/Stochastic. MACD как индикатор Тренда. Stochastic как инструмент фильтрации. 2.2.1. MACD: «общечеловеческая» миссия индикатора

Прежде чем говорить об использовании комбинации индикаторов MACD и Stochastic в работе на рынке в тандеме с Фибо-уровнями, давайте вспомним о возможностях этих индикаторов.

MACD (moving average convergence/divergence) – это индикатор схождения/расхождения скользящих средних. Формула у него довольно простая. MACD – это всего лишь разность двух экспоненциальных скользящих с разными параметрами n1 и n2. Еще, правда, линию MACD обременяют более медленной скользящей от нее самой – такая скользящая называется сигнальной, она имеет параметр n3.

Вычислив значение MACD в момент времени t, трейдер фактически сравнивает между собой две тенденции разного масштаба (скажем, краткосрочную и долгосрочную).

Если MACD больше нуля, это значит, что краткосрочная скользящая выше долгосрочной. Можно сказать, что на фоне нисходящего движения, хотя, возможно, и относительно пологого, наметился более краткосрочный рост цен, за которым, вероятно, последует смена направления долгосрочного Тренда. Если MACD оказался меньше нуля, значит, Тренд меняется с восходящего на нисходящий (рисунок 2.2.4, 2.2.5 и 2.2.6). Конечно, в данном случае важно иметь в виду, что мы сравниваем именно те Тренды, которые определяются параметрами MACD – n1 и n2, а не какие-либо другие. Полезным свойством в данном случае является то. что при «правильных» параметрах пересечения с нулем ограничивают по времени значительные трендовые ценовые движения.

А что же сигнальная линия?

По ее пересечению с самим MACD мы определяем моменты, когда MACD начинает «существенно» падать или расти. Соответственно, важным моментом является то, как сигнальная линия пересекает основную линию индикатора – сверху вниз или снизу вверх. Фактически, сигнальная линия – это своеобразный фильтр, защищающий трейдера от принятия неверных решений только по критерию изменения направления индикатора, что может быть связанно со «случайными» всплесками или провалами на графике MACD. Принцип простой – если пересечения не случилось, значит, была «краткосрочная Коррекция MACD», а не изменение его направления.

Пересечение сигнальной и основной линий подразумевает, что MACD явно стал двигаться в новом направлении (уже несколько баров это подтвердили), пусть даже угол движения цен и небольшой. Допустим, MACD достиг пика вверху и стал двигаться вниз, что подтверждено пересечением с сигнальной линией. Если так, то была и причина для этого: на пике краткосрочная средняя начала сближаться с долгосрочной. А это значит, что краткосрочный Тренд, вероятно, оказался направлен в противоположную сторону по отношению к долгосрочному. Следовательно... есть вероятность, что и долгосрочный развернется.

И еще один интересный момент: а какой смысл можно вкладывать в положение сигнальной линии относительно линии MACD? Идея проста. До тех пор, пока сигнальная линия остается с той стороны от главной линии, где она оказалась после пересечения, все еще возможно продолжение предсказанного MACD движения. Если она коснулась MACD или слегка пересекла его и вернулась обратно (рынок "одумался"), то – то же самое. Этот тезис можно распространить и на ситуации, когда после направленного активного движения возникло очень пологое, а то и боковое, и не совсем ясно, какое будет развитие событий. В такой момент хочется понять, а восстановится ли нужная нам ситуация или все же вероятность разворота цены растет и растет? Поэтому здесь снова начинаем ждать пересечения сигнальной линии и MACD. Смотрите рисунок 2.2.7.

Из всего вышесказанного можно вынести пару существенных моментов, которые мы будем использовать при работе по нашей торговой системе. В принципе, эти выводы вы должны были уметь сделать сами, если являлись студентами Академии «Форекс Клуб».

Первый и главный: MACD можно использовать для идентификации Тренда.

Второй: пересечение сигнальной линии с линией MACD встречается значительно чаще, особенно при большом параметре n2. Однако при правильном подборе параметров именно пересечение с нулем может указать нам на начало значительного движения, а пересечения с сигнальной линией будут говорить об окончаниях коррекций цен и возобновлении принятого движения. Следовательно? MACD выделяет Тренд!

И на десерт – пара слов о рациональных параметрах.

Если вы зададите вопрос о том, какие параметры можно взять, то мы бы ответили так: такие, чтобы вам было комфортно работать. В нашей системе мы будем стремиться при помощи MACD выделить среднесрочный и долгосрочный Тренды, то есть тенденции продолжительностью в несколько суток, поэтому имеет смысл применять такие параметры, которые дают как можно меньше ложных сигналов на интересующих нас периодах. Потренироваться в выборе можно «на кошках», то есть на истории. По нашему наблюдению, если «нормальной» Временной Структурой вы для себя выбрали часовой график, то есть, если вы собираетесь работать на часах, среднесрочный суточный-двухсуточный Тренд может быть неплохо выделен с помощью MACD с параметрами 24/72/24 или 12/72/24. Однако, принимая эти параметры, вы должны помнить, что, с одной стороны, ни рынок, ни мы не можем гарантировать, что они будут работать всегда лучше всех, а с другой стороны, что вы имеете полное право их откорректировать в любой удобный для вас момент. Главное, чтобы от этого была польза.

В рамках этого курса мы планируем предложить вам такую торговую систему, в которой по дневным графикам определяется общая тенденция, по часовым, двух- или трехчасовым – текущая, а по пятнадцатиминутным или получасовым – точный момент для входа. Получасовки и ниже, соответственно, – это «Пониженная Временная Структура» (ПнВС). Часовые, трехчасовые графики – графики «Нормальной Временной Структуры» (НВС). Дневные графики будут отражать у нас «Повышенную Временную Структуру» (ВВС). Конечно, вы можете перейти на работу и на более высоких интервалах: часы, дни, недели. В любом случае, важно, чтобы параметры того же самого MACD подходили к рассматриваемой Временной Структуре, то есть чтобы на фоне текущей Нормальной ВС вы имели возможность определить среднесрочный Тренд, то есть главенствующую над Рынком более существенную тенденцию.

Содержание

Далее