Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Кияница А.С., Братухин Л.В. Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги

Это пособие поможет читателям научиться верно идентифицировать важные уровни Фибоначчи, а также их комбинации, и максимально эффективно использовать все эти знания вместе с другими инструментами для выставления ордеров на открытие и закрытие рыночных позиций.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

2.6.2. Осциллятор Бестрендовости

Индикатором Бестрендовости (осциллятором Бестрендовости) называется простой индикатор, который, однако, очень редко используется в чистом виде в анализе. Его формула такова:

TI = С – МА(n), где

• TI – индикатор Бестрендовости (ИБ или TI, trendless indicator, назовем его так);
• С – текущая цена закрытия;
• МА(n) – скользящая средняя на текущий момент с параметром n.

Индикатор Бестрендовости измеряет отклонение цены от уровня, определяющего текущий Тренд, то есть фактически, меряет отклонение цены от среднего значения за n последних периодов. При желании вы можете попробовать поэкспериментировать, во-первых, с параметром средней, во вторых, со сдвигом ее (то есть, сравнивать с ценой С не текущее значение средней, а текущее значение сдвинутой вперед средней). Но мы остановимся на простейшем случае.

По мнению господина ДиНаполи, который провел обширные исследования этого индикатора, наилучшими параметрами скользящей для работы на дневных свечах явились параметры 3 или 7 (7 – рекомендована).

Поговорим теперь о способах использования индикатора Бестрендовости в работе.


А знаете ли Вы, что: брокер бинарных опционов Verum Option позволяет вести торговлю 7 дней в неделю 24 часа в сутки.

С уважением, Админ.


1 вариант: Определение с помощью ИБ уровней перекупленности/перепроданности и своевременное закрытие позиций

Эта задача, точнее, ее первая часть решается и другими осцилляторами, однако, преимуществом индикатора Бестрендовости является то, что он определяет перекупленность и перепроданность, основываясь на реальных экстремальных ценах.

Алгоритм работы с ним прост и проиллюстрирован рисунком 2.6.2.

На графике индикатора Бестрендовости за определенный период ищете ряд экстремумов, которые соединяете линией. Количество экстремумов – три-четыре и больше, а если не получается, то можно и пару. Если эти максимумы отличаются друг от друга (скорее всего так и будет), необходимо найти их среднюю величину и на найденном уровне построить линию. Эта линия будет соответствовать уровню 100% перекупленности (максимум перекупленности), а линия, построенная по минимумам, – уровню -100% (минус сто, максимум перепроданности). Далее, имея эти условные +100% и -100% уровни индикатора, вы находите уровни 70, 80, 90% для перекупленности (или -70, -80, -90% для перепроданности). Когда цена оказывается такой, что индикатор достигает заданных уровней, вы забираете прибыль. Таким образом, эти подуровни будут являться ориентирами, аналогичными по существу ценовым Целям Разумной Прибыли. Само собой, вы можете сами решать, закрываться ли на 70% или ждать до 80%.

Тут у вас наверняка возникает вопрос: за какой период искать экстремумы индикатора для определения уровней 100% и -100%. На дневных графиках рекомендуется рассматривать период в полгода. Что касается часовых графиков, то считаем целесообразным брать для оценки период длиною в месяц – на таком интервале рынок успеет проявить свои «часовые» способности.

На рисунке 2.6.2 приведен пример работы по определению уровней перекупленности/перепроданности на дневном графике. Такие, как на рисунке, уровни 60, 70, 80, 90, 100 (и их аналоги с минусом) были бы найдены где-то в районе момента времени t1. Взятые нами точки экстремумов обозначены цифрами в кружках. В моменты t2 и t3 можно было закрыть позиции, ориентируясь на пересечение индикатора с уровнями 70 или 80, состоявшееся по итогам формирования предшествующего бара.

На рисунке 2.6.3 – та же самая идея, но с приложением к двухчасовому графику. Находясь в начале января 2004 года, мы оценили уровень 100% и -100% по декабрьским свечкам 2003 года. Как видно, в течение первых же нескольких дней мы получили бы два сигнала на закрытие длинной позиции.

Ну, хорошо. Закрывать позиции, пользуясь сигналами о перекупленности/перепроданности, мы научились. Что касается открытия, то оно производится с применением всего комплекса изучаемых инструментов – трендовых индикаторов или сигналов Намерения, комбинации MACD/Stochastic, уровней Фибоначчи и образованных ими зон. Индикатор Бестрендовости можно использовать в том контексте, что он пересекает нулевую линию вверх, когда начинается восходящее Движение цены. Это пересечение означает, что цена close пересекает вверх скользящую среднюю. Соответственно, пересечение вниз обозначает начинающееся Движение вниз.

Как же это можно использовать?

Кияница А.С., Братухин Л.В. Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги

Кияница А.С., Братухин Л.В. Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги

При условии, что вы работаете по Тренду, закрытие вами длинной позиции по достижению перекупленности соответствует началу Коррекционного Движения цены. Во время этой Коррекции величина индикатора Бестрендовости движется к нулевой линии. Поэтому в тот период, когда значение индикатора Бестрендовости снижается, вы можете повторно открывать позицию в направлении Тренда! Для нахождения уровня открытия позиции следует пользоваться Анализом Коррекций и Расширений Фибоначчи.

Конечно, нужно понимать, что осциллятор Бестрендовости – именно осциллятор, а не трендовый индикатор. Поэтому целесообразно принимать от него те сигналы, которые соответствуют работе по Тренду.

А сейчас – пара слов о том, как учитывать зоны перекупленности и перепроданности, определенные с помощью индикатора Бестрендовости, при внутридневной работе.

Первый вариант работы прост. Допустим, вы работаете внутри дня, а цели расставляете, пользуясь Анализом Коррекций и Расширений Фибоначчи. Тогда целесообразно закрывать позиции (фиксировать прибыль) на уровнях, соответствующих ближайшим Целям (СОР), если они находятся вблизи тех цен, на фоне которых осциллятор Бестрендовости показывает максимумы перекупленности или перепроданности.

Второй вариант работы соответствует ситуации, когда вы расставляете ордера на открытие позиций по старым максимумам цен в надежде, что Движение унесет цену выше них. В этом случае могут возникнуть следующие ситуации:

• текущий день не является днем, когда «дневной» осциллятор Бестрендовости сигналит о достижении «дневных» уровней перекупленности/перепроданности, – до них еще далеко;

• цены текущего дня достигли таких величин, что осциллятор Бестрендовости говорит о достижении «дневных» уровней перекупленности/перепроданности. В первом случае вы можете надеяться, что активное дневное Движение будет продолжено аж до дальних Целевых Точек, максимально приближенных к дневным зонам перекупленности/перепроданности. Иными словами, есть надежда на то, что дневной Тренд будет продолжен туда, куда идет индикатор. Да, конечно, внутри дня могут быть и неожиданности, но на этот случай у вас должны стоять стоп-ордера.

Во втором случае вы должны задуматься о том, что раз сильная дневная зона достигнута, значит, вот-вот начнется консолидация – направленное движение прекратится и произойдет коррекционное внутридневное движение. В таком случае от агрессивных действий, направленных на открытие позиций по Тренду, следует отказаться, но вместо этого можно искать внутри дня Коррекционные уровни Фибоначчи, от которых, вероятно, будет происходить отскок цены. После таких отскоков цена продолжит свое движение. В момент, когда цена дойдет до старых максимумов, или будут достигнуты Цели Разумной Прибыли по Фибоначчи, или если индикатор Бестрендовости окажется близок к 100%, можно закрывать позиции – по первому найденному из указанных сигналов.

2 вариант: Использование ИБ в качестве фильтра при открытии позиций

Помните, мы говорили об индикаторе Stochastic и о том что соотношение между ходом цены от уровня 30% и до 70% и ходом от 70 до 100% чрезвычайно велико? Да, это не говорило в пользу Stochastic-a, поскольку нам хочется гармонии и душевного покоя Хочется знать, что не только убыток маловероятен сам по себе, но и что открытая позиция продержится хотя бы какое-то полезное время и принесет прибыль. Увы, классические осцилляторы не всегда способны обеспечить такую уверенность. А вот осциллятор Бестрендовости грешит гораздо менее заметно, за что ему почет и слава. Причина этого в том, что индикатор не нормирован, а учитывает поведение цены в предшествующий период.

Принцип его использования с целью того, чтобы обезопасить себя от неожиданностей, очень прост (рисунок 2.6.4). Открывайте длинную позицию на часовых графиках только в том случае, если уровень «дневного» осциллятора Бестрендовости ниже 65% (короткую позицию – если он выше -65%), то есть если он еще не достаточно близок к зоне перекупленности/перепроданности. Если индикатор совсем близок к зоне или вошел в нее – можно отложить сделку. Как известно, лучше отказаться от сделки, чем потерять деньги или здоровье, а то и все вместе. Указанный процент – рекомендованный, но вы можете ужесточить условие или смягчить.

Если вы решили подождать, то позже можете снова посмотреть на значение индикатора и определить, является ли сделка безопасной с точки зрения перекупленности/перепроданности в данный момент. Если нет, снова ждем; если да – ищем возможность открыть позицию.

Выше, в разделе о 1-м варианте работы, мы говорили о том, что можно открывать позиции и тогда, когда цена находится в зоне перекупленности/перепроданности, просто при этом нужно искать Коррекции для более прибыльного открытия. А вот последний способ использования осциллятора как раз фильтрует те открытия, которые могли бы быть совершены на Коррекциях, не сопровождаемых существенным падением значения индикатора Бестрендовости. Также он не дает открываться и на явно затянутых трендовых участках, приближающих цену к своему экстремуму. Фильтрация таких ситуаций поможет ограничить возможные убытки, так как подобные сделки могли бы обратиться позже в сработавшие стоп-ордера.

3 вариант: Использование уровней перекупленности/перепроданности для выставления стоп-ордеров

Если рыночная цена близка к ценам, соответствующим максимуму перекупленности или перепроданности, это значит, что есть вероятность Коррекции, а то и разворота. Фактически, цена дошла до некоего существенного уровня сопротивления или поддержки. Если ниже цены не будет стоять стоп-ордер, мы при развороте упустим значительную часть прибыли, если вообще не понесем убыток. Чтобы себя застраховать от этого, следует выставить «аварийный» ордер stop-loss. Этот ордер должен находиться на некотором безопасном расстоянии от цены, соответствующей ранее достигнутому максимуму перекупленности/перепроданности. Смотрите рисунок 2.6.5.

Кияница А.С., Братухин Л.В. Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги

Кияница А.С., Братухин Л.В. Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги

4 вариант: Использование Растяжки для открытия позиций

В соответствующем разделе мы упоминали о сигнале Намерения под названием "Растяжка". Теперь, когда вы познакомились с осциллятором Бестрендовости, вы понимаете, что за индикатор используется в комплекте с сильными уровнями сопротивления или поддержки.

Итак, для случая восходящего рынка важно, во-первых, найти сильный Фибо-уровень, от которого вероятен отскок цены вниз, а, во-вторых, обнаружить, что индикатор Бестрендовости приблизился к максимальному уровню перекупленности. Для нисходящего Движения – наоборот. Смотрите рисунок 2.6.6, здесь изображена ситуация перепроданности на дневном графике. В тот момент, когда был достигнут коррекционный Фиб-узел, индикатор Бестрендовости ушел в зону перепроданности, причем, гораздо ниже «официальных» -100%. Поэтому можно было предполагать, что цена развернется. И на следующий день это произошло.

5 вариант: Дивергенция осциллятора Бестрендовости и открытие позиций

Еще один вариант использования осциллятора Бестрендовости – поиск дивергенции между осциллятором Бестрендовости и ценой (рисунок 2.6.7).

Дивергенция на растущем рынке – это снижение значений последовательных экстремумов осциллятора Бестрендовости при синхронном повышении значений экстремумов цены. На падающем рынке – наоборот: экстремумы цены понижаются, экстремумы осциллятора повышаются.

Роль дивергенции такова, что обычно ее появление предвосхищает разворот рынка в сторону, противоположную направлению движения экстремумов цены.

Кияница А.С., Братухин Л.В. Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги

Кияница А.С., Братухин Л.В. Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги

Да, конечно, работа с использованием дивергенции – это, фактически, работа против Тренда. Но если при появлении дивергенции заметить еще и то, что цены подошли к Фибо-уровню сопротивления или поддержки, то вероятность получения прибыли сильно возрастает.

На самом деле, дивергенция – это частный случай «Растяжки», то есть вариант, когда «Растяжка» появляется дважды, а величины экстремумов цены близки к сильному уровню сопротивления.

6 вариант: Прорыв своего Тренда осциллятором Бестрендовости

Прорыв своего собственного Тренда осциллятором Бестрендовости также является важным сигналом, говорящим о развороте цены. Пример действий приведен на рисунке 2.6.8. Здесь ярко видно, что один за другим были сформированы восходящий и нисходящий Тренды на графике осциллятора Бестрендовости. Их прорыв соответствовал моментам, когда цена начинала разворачиваться.

Этот сигнал можно иметь в виду, но с ним нужно быть очень осторожным. Если поторопиться, можно попасться в ловушку. Индикатор Бестрендовости – чувствительное создание и реагирует на малейшие замедления в Движении цены и на слабые Коррекции, и поэтому экстремумы, «пригодные для построения Тренда», генерируются слишком часто.

Кияница А.С., Братухин Л.В. Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика