3.3. Определение Фиб-узлов F1 и F2 размаха (NF) рынка его промежуточных реакций n, скоплений С, их общие свойства и различия

Выше мы определили понятия, связанные с графиком цены, но пока еще не дающие в наши руки никаких конкретных решений задачи об извлечении прибыли. Но теперь введем ряд понятий, которые станут базовыми инструментами в процессе определения целевых уровней для расстановки ордеров как на фиксацию прибыли, так и на ограничение убытка.

Первое понятие вам уже известно. Уровнями Фибоначчи на ценовом графике называются такие уровни, которые делят заданный вертикальный отрезок, обозначающий изменение цены, или расширяют его в соответствии с пропорциями Фибоначчи (0.145, 0.236, 0.382, 0.618, 0.764, 1.618, 2.618 и так далее). Из всех этих уровней наиболее значимыми являются уровни 0.382,0.618,1.618,2.618, причем первые два из них служат для определения возможного коррекционного хода, а прочие являются расширяющими.

Уровни Фибоначчи могут быть как поддержкой, так и сопротивлением для цены. Все зависит от того, с какой стороны цена подошла к ним.

Важный нюанс, о котором всегда нужно помнить, заключается в том, что уровни Фибоначчи являются ориентирами, показывающими, где цена развернется или сильно замедлит свой ход, но не гарантирующими разворота цены! Следствием этого является тот факт, что если пробит один из уровней Фибоначчи, то, вполне вероятно, что цена остановится вблизи следующего, хотя, возможно, что пробьет и его. Если пробьет второй, то, возможно, она остановится вблизи очередного, третьего по счету... и так далее. В любом случае, используя уровни Фибоначчи, можно резко увеличить доходность своей работы.

Фиб-узлом (Fibnode) называют коррекционный уровень Фибоначчи 0.382 или коррекционный уровень 0.618. Если цена приближается к Узлу сверху, то он является поддержкой, а если снизу – сопротивлением. Для того чтобы на иллюстрациях было проще их обозначать, назовем их так: 0.382 – это F1, 0.618 – F2.

Расширениями (Extension, E) назовем те узлы, которые «продлевают» вертикальный отрезок, отражающий рост цены, в соответствии с пропорциями Фибоначчи – в 1.618, 2.618, 3.236 и так далее раз.

Целевой Точкой (Objective Point, OP) будем называть такой уровень, который вы определяете, исходя из анализа Фиб-узлов и Расширений, и достижение которого может потенциально принести вам прибыль. На рисунке 3.3.1 изображены Фиб-узлы и Расширения – все они могут считаться Целевыми Точками.

Производным от ОР понятием является понятие Цели Разумной Прибыли.

Цель Разумной Прибыли (Logical Profit Objective, LPO) – это одна из Целевых Точек, при достижении которой ценой трейдер предполагает закрыть позицию (размещает ордера на закрытие). Цель Разумной Прибыли определяется на основе оценки того, что более вероятно для каждой из Целевых Точек – достижение ее ценой или преждевременный разворот цены.

Обратите еще раз внимание на то, что в нашей терминологии мы будем разделять понятия Целевой Точки и Цели Разумной Прибыли. Первое понятие – многовариантное, второе – более конкретное, определенное для данной сделки.

Два очередных и чрезвычайно важных понятия – Скопление и Согласие. В их основе также лежат уровни Фибоначчи, но обнаружение именно Скопления или Согласия, а не просто уровня, многократно увеличивает силу данного Фибо-уровня.

Скопление (Confluence, С) – это такая область цен, границы которой образуют два Фиб-узла – 0.382 и 0.618, построенные от разных Номеров Реакций (рисунок 3.3.2). Условием существования Скопления, образованного двумя конкретными Фиб-узлами, является то, чтобы на фоне рыночного Движения диапазон Скопления был достаточно узок. Значение слова «достаточно» цифрами, к сожалению, не определить, поскольку эта величина субъективная и зависит от того, какую валюту или какую Временную Структуру вы рассматриваете. Но «умозрительный» пример привести можно легко: скажем, на часовом графике CHF можно считать Скоплением ту область цен, которая ограничена Фиб-узлами 0.382 и 0.618 от разных Номеров Реакций и имеет ширину 4 пункта... Вероятно, это была бы чудесная область Скопления. А вообще-то ширина области Скопления ничем не ограничена. Присваивать статус Скопления вы можете чему угодно. Просто, чем шире диапазон цен между уровнями, тем меньше сила Скопления. И наоборот – чем уже диапазон цен, тем Скопление сильнее. И поэтому можно даже испытывать особое удовольствие от того, что области с достаточно узкими диапазонами достаточно часто встречаются.

Скопление может быть сформировано по-разному: в одном случае Фиб-узел 0.382 выше, чем 0.618, а в другом – ниже. Рассмотрим ситуацию, когда Скопление является зоной поддержки и цена движется к нему сверху вниз. В этом случае первый вариант Скопления оказывается сильнее второго, поскольку цену легче «затормозить», если при содействии уровня 0.382 сначала «охладить ее пыл», а затем на ее пути поставить «стену» из 0.618. Такая структура вызывает ассоциацию с многослойной броней – снаряд сначала теряет скорость в вязком слое, а потом останавливается твердым. Видимо, познакомившись с функцией брони, вы теперь получили четкое представление о том, как действует Скопление.

Согласие – близкое по духу Скоплению понятие, оно также является целевой зоной, но образуется не двумя Фиб-узлами и зоной между ними, а Фиб-узлом и так называемой Целевой Точкой, соответствующей одному из Расширений, но об этом позже.

Содержание

Далее