Несколько общих замечаний относительно метода поэтапного моделирования торговли на исторических данных

Здравый смысл подсказывает: наиболее плодотворный подход к предсказанию будущего – внимательное изучение прошлого. Анализ исторических данных, однако, до сих пор остается вне области внимания огромного большинства инвесторов.

Очевидно, что будущие результаты едва ли в точности повторят эффективность прошлых лет. Тем не менее аккуратно исполненное поэтапное моделирование торговли на исторических данных – прекрасная возможность разработать объективные, достойные доверия правила принятия торговых решений и получить действенные стратегии работы на рынке. Руководствуясь как логикой, так и собственным опытом, многие инвесторы уже пришли к убеждению о необходимости проведения аналитических исследований подобного рода. Следует иметь в виду, что предлагаемый метод выбора стратегии действительно уникален, поскольку позволяет получить результаты, обусловленные не умозрительными рассуждениями, а реальным поведением рынка.

Напомним: исследование можно считать корректным только в случае, когда количество использованных исторических данных велико, а характер их разнообразен. Проводя оптимизацию, аналитику не следует усердствовать сверх меры и усложнять результаты большим количеством дополнительных условий и правил. Особенно важно избегать правил, установление которых является результатом предвзятого взгляда на исторические данные, поскольку неблагоприятные временные отрезки не должны быть сознательно или неосознанно исключены из процесса проверки. Следует помнить: тестирование должно проводиться объективно и честно; чем сложнее будет моделируемая стратегия, тем менее пригодным для реальной торговли окажется результат. Простой индикатор легче применить, а потому он, как правило, вызывает большее доверие.

Заметим, что поэтапное тестирование, проведенное в этой главе на конкретных примерах, – всего лишь учебный вариант, а не серьезная разработка настоящей торговой стратегии. Мы ставили себе целью показать, как именно с помощью реальных исторических данных можно найти наиболее оптимальный параметр, позволяющий совершать удачные сделки. Как сами данные, так и выводы были намеренно упрощены в ходе объяснений. Так, нами не были учтены расходы на трансакции, которые в реальности заметно влияют на прибыль. Отметим также, что мы повысили бы точность оптимизации, включив в выборку данные, касающиеся дневных, а не недельных цен.

Содержание

Далее