Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

ИНДЕКС ХЕРРИКА (HERRICK PAYOFF INDEX)

Индекс Херрика – это моментум-осциллятор, используемый для анализа фьючерсов. Джон Херрик разработал сложную формулу, основанную на анализе изменений цены, оборота и открытого интереса. Обязательное присутствие в вычислениях данных об открытом интересе не позволяет применять формулу для работы с обычными акциями.

Подсчеты начинаются с умножения скорости изменения цены на оборот и получения величины, именуемой денежным потоком. Величина денежного потока умножается затем на абсолютное значение дневного процентного изменения открытого интереса – результат получил название модулированного количества долларов. И наконец, модулированное количество долларов сглаживают с помощью экспоненциального скользящего среднего. Полученный осциллятор движется вверх и вниз относительно горизонтальной нулевой линии.

Формула для вычисления индекса Херрика существует в компьютерной версии: она включена в окно построения индикаторов программы MetaStock®. Движение на один цент (One cent move) имеет стандартное (устанавливаемое по умолчанию) значение, равное 100; заметим, однако, что, в целом, изменение этого значения мало влияет на конечный результат. Фактор умножения (Multiplying Factor), напротив, является наиболее значимой переменной. Он определяет длину экспоненциального скользящего среднего, приблизительно выраженную в днях: малые значения, близкие к стандартному значению 10, дают чувствительный краткосрочный торговый осциллятор; большие значения, близкие к 100, создают медленный, долгосрочный осциллятор.

Возможная интерпретация индекса Херрика учитывает тренд индикатора к подъему или к падению. Для определения расхождений и схождений уровни осциллятора сопоставляются с уровнями цены соответствующих ценных бумаг. Пересечение индекса с горизонтальной нулевой линией, по-видимому, не является значимым сигналом.

Построение торговой стратегии на основе анализа индекса Херрика

Исследование, проведенное нами на основе собранных за последние 18 лет – с 21.04.1982 по 29.12.2000 – данных о ценах фьючерсных контрактов на S&P 500 (непрерывные контракты CSI), позволило обнаружить параметры, которые с помощью чисто механических сигналов «перекупленности/перепроданности», исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия фьючерсных контрактов на S&P 500 CSI Perpetual Contract, когда индекс Херрика (со стандартными значениями параметров One cent move и Multiplying Factor, равными соответственно 100 и 10) пересекает снизу вверх собственное ЭСС длиной 2 дня, рассчитанное по цене закрытия предыдущего дня.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия фьючерсных контрактов на S&P 500 CSI Perpetual Contract, когда текущий индекс Херрика (со стандартными значениями параметров One cent move и Multiplying Factor, равными соответственно 100 и 10) пересекает сверху вниз собственное ЭСС длиной 2 дня, рассчитанное по цене закрытия предыдущего дня.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.


А знаете ли Вы, что: Форекс-брокер Exness предлагает своим клиентам более 80 вариантов выбора валюты счета, в том числе метало-валютные счета.

С уважением, Админ.


Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $444,84 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 57% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции не приносили прибыль и не были включены в стратегию. Открытие коротких позиций сократило бы прибыль вдвое. Индекс Херрика только на длинных позициях давал эффективные сигналы в 47,92% случаев. Торговля совершается чрезвычайно активно: одна сделка каждые 8,87 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

HPI(100,opt1) > Ref(Mov(HPI(100,opt1),opt2,E),-1)

Закрыть длинную позицию:

HPI(100,opt1) < Ref(Mov(HPI(100,opt1),opt2,E),-1)

ОРТ1 Текущее значение: 10
ОРТ2 Текущее значение: 2

Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика