СИСТЕМА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ

Система высокой скорости изменения цены (или высокого моментума) позволяет идентифицировать необычно высокую краткосрочную скорость изменения цены, а также ранние признаки замедления этой скорости, позволяющие начать торговлю в противоположном направлении. С помощью внутридневных данных, разделенных на удобные интервалы, выявляется точка наиболее высокой скорости цены, заметно отличающаяся от остальных значений. В ситуации, когда цена последовательно показывает два или более максимальных значения, превышающих предыдущие пики, в то время как скорость изменения цены не превышает предыдущих максимумов (отрицательное моментум-расхождение), трейдер может действовать в направлении, противоположном затухающему движению цены. В этом случае следует пометить защитный стоп-приказ непосредственно над наивысшим пиком цены, а затем опускать стоп-приказ, извлекая тем самым выгоду из ожидаемого падения цен.

Противоположная стратегия для длинных позиций будет уместна в ситуации, когда после достижения чрезвычайно высокой скорости падения цены (т.е. отрицательной скорости) следует позитивное расхождение. Данная система может быть названа системой отрицательного моментума. Вместе обе системы складываются в противотрендовую торговую стратегию, которая позволяет играть на возвращении цены от экстремумов к средним значениям – ситуация, нехарактерная разве что для рынков с более сильным, по сравнению с обычным, трендом.

За более подробной информацией советуем обращаться к книге Чарльза Ле Бо и Дэвида Лукаса «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» (Business One Irwin, Homewood, IL., 1992, 234 стр.).

Содержание

Далее