|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
Построение стратегии, основанной на анализе недельного отношения продаж/покупок, производимых инсайдерамиАнализ исторических данных показывает, что отношение продаж/покупок, производимых инсайдерами, является эффективным индикатором только на длинных позициях. Короткие позиции оказались неприбыльными. Исследование, проведенное нами на материале собранных за 30 лет – с апреля 1971 года по январь 2001 года – данных о недельных значениях отношения продаж/покупок, производимых инсайдерами, а также о недельных значениях промышленного индекса Доу-Джонса, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат. Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значения 5-недельного простого скользящего среднего (ПСС) отношения продаж/покупок, производимых инсайдерами, меньше 2,25, то есть когда эти значения указывают на относительно низкий уровень совершаемых инсайдерами продаж. Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значения 5-недельного ПСС отношения продаж/покупок, производимых инсайдерами, больше 2,25, то есть когда эти значения указывают на относительно высокий уровень совершаемых инсайдерами продаж. Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда. Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $1 324,14 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 29,22% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции не приносили прибыли и не были предусмотрены в стратегии. Отношение продаж/покупок, производимых инсайдерами, только на длинных позициях давало верные сигналы в 76,74% случаев. Торговля совершается неактивно: одна сделка каждые 252,84 календарного дня. Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, где отношение продаж/покупок, производимых инсайдерами, помещено в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:
|
||||||||
|