КАНАЛ КЕЛЬТНЕРА С ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ (KELTNER CHANNEL WITH EMA FILTER)

Канал Кельтнера предполагает построение двух полос над и под скользящим средним. Индикатор основан на принципах, аналогичных принципам «конвертов» и полос Боллинджера; разница заключается в том, что вместо процентов («конверты») или стандартных отклонений (полосы Боллинджера) здесь используется средний истинный диапазон. Верхняя полоса вычисляется как скользящее среднее плюс взятый несколько раз средний истинный диапазон. Нижняя полоса – это скользящее среднее минус взятый несколько раз средний истинный диапазон. Как правило, верхняя полоса указывает на «перекупленный» рынок и на большую вероятность направленной вниз коррекции.

Нижняя полоса соответствует «перепроданному» рынку и указывает на большую вероятность коррекции, направленной вверх. Скажем, мы можем открыть длинную позицию, когда текущая цена закрытия ниже значения 4-дневного экспоненциального среднего предшествующего дня минус 77% значения 4-дневного среднего истинного диапазона предшествующего дня. Закрыть длинную позицию и открыть короткую можно, когда текущая цена закрытия больше, чем значение 4-дневной ЭСС предшествующего дня плюс 77% значения 4-дневного среднего истинного диапазона предшествующего дня. Для фильтрации невыгодных сделок и улучшения результатов могут быть добавлены самые разные долгосрочные фильтры, позволяющие системе работать только в направлении основного тренда.

Содержание

Далее