Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

КЛЮЧЕВЫЕ ДНИ РАЗВОРОТА (KEY REVERSAL DAY)

Ключевой день разворота в «бычью» сторону – это день, в который минимум цены расположен ниже минимума цены предыдущего дня, а цена закрытия выше цены закрытия предыдущего дня. Длинная позиция закрывается при первом понижении цены закрытия. Ключевой день разворота в «медвежью» сторону – это день, в который максимум расположен выше максимума предыдущего дня, а цена закрытия меньше цены закрытия предыдущего дня. Короткая позиция закрывается при первом повышении цены закрытия.

Данная стратегия не принесла прибыли ни на коротких, ни на длинных позициях в течение всего исследованного 19-летнего периода торговли фьючерсами на S&P 500.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: L < Ref(L,-l) AND С > Ref(C,-l)
Закрыть длинную позицию: С < Ref(C,-l)
Открыть короткую позицию: Н > Ref(H,-l) AND С < Ref(C,-l)
Закрыть короткую позицию: С > Ref(C,-l)

Ключевые дни разворота с фильтрами

Стратегия, использующая индикатор ключевых дней разворота с фильтрами, начинается, как простая стратегия ключевых дней разворота. В качестве дополнительного условия выдвигается следующее требование: для открытия длинной позиции необходимо, чтобы минимум текущего дня был на минимальную установленную величину меньше минимума предыдущего дня, а долгосрочный тренд являлся «бычьим». Подобный фильтр может быть установлен и для правила продажи. Принципы стратегии станут яснее на конкретном примере.


А знаете ли Вы, что: брокер бинарных опционов Binomo для своих клиентов регулярно проводит турниры с бесплатной регистрацией и реальными денежными призами.

С уважением, Админ.


Построение стратегии, основанной на анализе ключевых дней разворота с фильтрами

Исследование, проведенное нами на материале собранных за период с 21.04.1982 по 23.05.2001 данных о дневных значениях непрерывных фьючерсов на S&P 500 (данные CSI, www.csidatacom), позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда текущая цена закрытия больше цены закрытия предыдущего дня, а минимум текущего дня ниже минимума предшествующего дня на величину, равную или большую, чем 45% текущего 3-дневного среднего истинного диапазона (подсчитанного на основе данных последних трех торговых дней, включая текущий). Кроме того, долгосрочный тренд должен быть растущим, то есть значение цены закрытия текущего дня должно превышать вчерашнее значение 328-дневной ЭСС цены закрытия.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда текущая цена закрытия меньше цены закрытия предыдущего дня, а максимум текущего дня выше максимума предшествующего дня на величину, равную или большую, чем 45% текущего 3-дневного среднего истинного диапазона (подсчитанного на данных последних трех торговых дней, включая текущий).

Кроме того, продавать всякий раз, когда цена закрытия текущего дня опустится ниже вчерашнего значения 1 640-дневной ЭСС цен закрытия.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда текущая цена закрытия меньше цены закрытия предыдущего дня, а максимум текущего дня выше максимума предшествующего дня на величину, равную или большую, чем 45% текущего 3-дневного среднего истинного диапазона (подсчитанного на данных последних трех торговых дней, включая текущий). Кроме того, цена закрытия текущего дня должна располагаться ниже вчерашнего значения 1 640-дневной ЭСС цен закрытия.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда текущая цена закрытия больше цены закрытия предыдущего дня, а минимум текущего дня ниже минимума предшествующего дня на величину, равную или большую, чем 45% текущего 3-дневного среднего истинного диапазона (подсчитанного на основе данных последних трех торговых дней, включая текущий). Кроме того: закрывать короткую позицию всякий раз, когда значение цены закрытия текущего дня превышает вчерашнее значение 328-дневной ЭСС цены закрытия.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $528,37 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 35,56% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции были полностью устранены долгосрочным скользящим средним фильтром. Верные сигналы подавались в 70,97% случаев. Торговля совершается неактивно: одна сделка каждые 241,35 календарного дня. График показывает, что кумулятивная линия капитала, начавшаяся со 100, растет с меньшими падениями капитала, чем падения в случае пассивной стратегии «купи и держи», представленной графиком самой цены. Небольшие падения капитала являются хорошей характеристикой для индикатора.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика