Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

ИНДЕКС СУММИРОВАНИЯ МАККЛЕЛЛАНА (McCLELLAN SUMMATION INDEX)

Индекс суммирования МакКлеллана – это кумулятивная сумма осциллятора МакКлеллана. Считается, что индекс суммирования МакКлеллана также подает торговые сигналы при переходе в область положительных/отрицательных значений: переход в область выше нуля – «бычий» сигнал; переход в область ниже нуля – «медвежий». Наши исследования показали, что этот простой индикатор, будучи прибыльным, является менее эффективным, чем многие другие описанные в этой книге аналитические инструменты.

Более подробное описание индикатора см. в издании «Графики успеха: осциллятор и индекс суммирования МакКлеллана» (Trade Levels, Inc., 22801 Ventura Boulevard, Suite 210, Woodland Hills, CA 91364).


А знаете ли Вы, что: для начинающих трейдеров бинарный брокер Binomo предоставляет бесплатные обучающие видеоуроки и готовые торговые стратегии.

С уважением, Админ.


Построение стратегии, основанной на переходе индекса суммирования МакКлеллана в область положительных/ отрицательных значений

Исследование, проведенное нами на материале собранных за 68 лет – с 8 марта 1932 года – дневных данных о количестве растущих и падающих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже и с использованием значений промышленного индекса Доу-Джонса за данный период, показало, что простое правило принятия торговых решений на основе следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дает положительный, хотя и не слишком впечатляющий результат.

Открыть длинную позицию (купить) по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда индекс суммирования МакКлеллана поднимается выше нуля.

Закрыть длинную позицию (продать) по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда индекс суммирования МакКлеллана опускается ниже нуля.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда индекс суммирования МакКлеллана опускается ниже нуля.

Закрыть короткую позицию по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда индекс суммирования МакКлеллана поднимается выше нуля.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $9 137,24 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 27,13% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции не приносили прибыли и не были предусмотрены в стратегии. Торговля совершается неактивно: одна сделка каждые 269 календарных дней.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, где индекс суммирования МакКлеллана включен в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: Cum((Mov(V,opt1,E))-(Mov(V,opt2,E)))>0
Закрыть длинную позицию: Cum((Mov(V,opt1,E))-(Mov(V,opt2,E)))<0
Открыть короткую позицию: Cum((Mov(V,opt1,E))-(Mov(V,opt2,E)))<0
Закрыть короткую позицию: Cum((Mov(V,opt1,E))~(Mov(V,opt2,E)))>0

ОРТ1 Текущее значение: 19
ОРТ2 Текущее значение: 39

Построение стратегии, основанной на анализе направления индекса суммирования МакКлеллана

Для данного индикатора тренд оказывается более значимым, чем уровень. Стратегия на основе изучения наклона или направления (падающего и растущего) индекса суммирования МакКлеллана дает результат в 99 раз лучший, чем стратегия, основанная на пересечении нулевого уровня. Описываемый здесь индикатор является аналогом осциллятора МакКлеллана, поскольку переход осциллятором нулевой линии совершается в момент изменения наклона индексом суммирования.

Исследование, проведенное нами на материале собранных за 68 лет – с 8 марта 1932 года – дневных данных о количестве растущих и падающих акций и с использованием значений промышленного индекса Доу-Джонса за данный период, показало, что простое правило принятия торговых решений на основе следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дает положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда направленный вниз индекс суммирования МакКлеллана меняет направление на противоположное.

Закрыть длинную позицию (продать) по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда направленный вверх индекс суммирования МакКлеллана меняет направление на противоположное.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда направленный вверх индекс суммирования МакКлеллана меняет направление на противоположное.

Закрыть короткую позицию по цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда направленный вниз индекс суммирования МакКлеллана меняет направление на противоположное.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $906 443,88 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 7 129,19% лучше аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции приносили прибыль и были предусмотрены в стратегии. Торговля совершается активно: одна сделка каждые 11,82 дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, где осциллятор МакКлеллана включен в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

Cum((Mov(V,opt1,E))-(Mov(V,opt2,E))) > Ref(Cum((Mov(V,opt1,E))-(Mov(V,opt2,E))),-l)

Закрыть длинную позицию:

Cum((Mov(V,opt1,E))-(Mov(V,opt2,E))) < Ref(Cum((Mov(V,opt1,E))-(Mov(V,opt2,E))),-l)

Открыть короткую позицию:

Cum((Mov(V,opt1,E))-(Mov(V,opt2,E))) < Ref(Cum((Mov(V,opt1,E))-(Mov(V,opt2,E))),-l)

Закрыть короткую позицию:

Cum((Mov(V,opt1,E))-(Mov(V,opt2,E))) > Ref(Cum((Mov(V,opt1,E))-(Mov(V,opt2,E))),-l)

ОРТ1 Текущее значение: 19
ОРТ2 Текущее значение: 39

МЕАНДР

Осуществляя анализ «перекупленности/перепроданности», данный индикатор вместо значений цены закрытия, необходимых для построения полос Боллинджера (см. Полосы Боллинджера), использует величину типичной цены. Типичная цена получается путем деления суммы максимальной, минимальной цен и цены закрытия на три. Предполагается, что полученный результат в грубом приближении равен средней, или типичной, цене, характерной для данного периода. Типичная цена может заменять цену закрытия при подсчете значений самых разных индикаторов. Заметим, однако, что наши исследования не подтвердили целесообразность подобной замены.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика