Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

НАКЛОН СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО

Значение индикатора наклона скользящего среднего получают путем вычитания значения уровня скользящего среднего п периодов назад из значения текущего уровня скользящего среднего. Так, автор одной из недавних журнальных статей предлагает считать значением индикатора наклона величину, равную разности простого скользящего среднего (ПСС) дневной цены закрытия длиной 80 дней и того же самого ПСС десятью днями раньше. Мы провели тестирование многочисленных вариантов индикатора, однако, по нашему мнению, правило пересечения скользящего среднего и цены является более эффективным способом работы со скользящими средними.

Нередки ситуации, когда трейдер использует сразу несколько технических индикаторов, не сознавая, что все они, в сущности, являются вариациями на одну и ту же тему. Приведем всего один любопытный пример: ЭСС меняет наклон с падающего на растущий (и наоборот) в то же самое время, когда цена закрытия пересекает ЭСС. Простое скользящее среднее длиной п периодов меняет наклон в то же время, когда нулевую отметку пересекают темпы изменений за п периодов. Взвешенное скользящее среднее длиной п периодов меняет наклон тогда же, когда цена закрытия пересекает ПСС длиной (п - 1) периодов. Таким образом, разные, на первый взгляд, индикаторы очевидно дают одинаковый результат.


А знаете ли Вы, что: брокер бинарных опционов Binary.com еще с далекого 1999 года успешно предоставляет услуги своим клиентам.

С уважением, Админ.


МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ

Джон Боллинджер, CFA СМТ, верно называет мультиколлинеарность опасной иллюзией: надеясь получить независимые подтверждения своих гипотез, аналитик в действительности взвешивает одни и те же базовые данные в слегка модифицированных формах. Опытный технический аналитик легко распознает подобного рода ловушки. Так, независимой верификацией не может быть признано использование нескольких различных моментум-индикаторов, основанных на одной серии цен закрытия за один и тот же период. В данном случае речь, скорее, идет о нескольких способах оценки значения одной и той же величины. Такие индикаторы, как, например, индекс относительной силы, MACD и темпы изменений цены, не в состоянии взаимно подтверждать друг друга, поскольку все они являются модификациями скорости изменения цены закрытия.

Аналитик, который хочет быть уверен в том, что работает правильно, должен выбирать для взаимной верификации индикаторы, один из которых строится на основе цены закрытия, другой – оборота, третий – ценового диапазона, четвертый – относительной силы (не RSI), пятый – настроений. Кроме того, для подтверждения можно использовать данные других рынков – например, данные по процентным ставкам. Точность перекрестной проверки обеспечит также использование разных временных горизонтов – кратких, среднесрочных и долгосрочных.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика