Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

(НОВЫЕ МАКСИМУМЫ – НОВЫЕ МИНИМУМЫ): ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТОРГУЮЩИХСЯ АКЦИЙ ((NEW HIGHS – NEW LOWS)/TOTAL ISSUES TRADED)

Напомним, что, описывая индикатор «новые максимумы – новые минимумы» (см. выше), мы пришли к следующему выводу: традиционный метод вычитания количества акций, достигших новых минимумов из количества акций, показавших новые максимальные значения, не является оптимальным. Данная разность, в связи с заметным увеличением общего числа акций, торгующихся ежедневно на Нью-Йоркской фондовой бирже, должна быть выражена в виде процента от общего количества торгующихся акций. Заметим, что абсолютное значение разности при постоянной рыночной волатильности существенно возрастает с течением лет. На приведенном ниже графике чистая разность количеств акций, достигших новых максимумов, и акций, достигших новых минимумов, поделена на общее количество торгующихся ежедневно акций. Отношение нормализует данные и позволяет проводить их сравнение, поскольку автоматически учитывает постоянно растущее число акций, торгующихся на бирже. Уровни индикатора, относящиеся к разным годам, таким образом, становятся сопоставимыми. Без подобного уточнения индикатор демонстрирует рост показателей только из-за того, что принимаемых в расчет акций становится все больше.

Заметим, что простое деление числа акций, достигших нового максимума, на число акций, достигших нового минимума, было бы невозможно, поскольку значение «новых минимумов» может быть равно нулю, а делить на ноль нельзя. Таким образом, единственный способ нормализации – это деление разности на общее количество торгующихся акций.


А знаете ли Вы, что: клиентам компании United Traders достаточно депозита в размере $5000 для того, чтобы принять участие в IPO. Такой низкий порог входа обеспечивается за счет специально созданного инвестиционного пула.

С уважением, Админ.


Построение стратегии, основанной на анализе отношения (новые максимумы – новые минимумы): общее количество торгующихся акций

Исследование, проведенное нами на основе собранных за 60 лет – с 1940 года – данных об отношении разности количеств акций, достигших новых максимумов, и акций, достигших новых минимумов, к общему количеству торгующихся на бирже акций, а также с использованием значений промышленного индекса Доу-Джонса за данный период, показало, что данное нормализованное отношение обладает большей аналитической гибкостью по сравнению с простой разностью. Для облегчения визуального сравнения графиков отношения и простой разности, отношение было умножено нами на 1000. Уровни индикатора в разные годы стали сопоставимыми. Мы, таким образом, получили возможность экспериментировать с разными правилами принятия торговых решений на разных уровнях. Ниже мы приводим пример асимметричной торговой стратегии с нейтральной буферной зоной, предполагающей на 82% сделок меньше, чем стратегия перехода в область положительных (отрицательных) значений. Эта стратегия была разработана нами для тех трейдеров, которые вынуждены платить большие комиссионные за проведение трансакций, а также для всех, кто по каким-либо причинам хотел бы уменьшить число совершаемых сделок.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда отношение разности новых максимумов и новых минимумов к общему числу торгующихся акций, умноженное на 1000, окажется выше 3.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда отношение разности новых максимумов и новых минимумов к общему числу торгующихся акций, умноженное на 1000, окажется ниже -47.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда отношение разности новых максимумов и новых минимумов к общему числу торгующихся акций, умноженное на 1000, окажется ниже -47.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда отношение разности новых максимумов и новых минимумов к общему числу торгующихся акций, умноженное на 1000, окажется выше 3.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $35 247,34 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 382,20% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказывались прибыльными и были предусмотрены в стратегии. Торговля совершается неактивно: одна сделка каждые 82,71 дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, где текущее значение отношения разности новых максимумов и новых минимумов к общему числу торгующихся акций помещено в поле, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: V > opt1
Закрыть длинную позицию: V < opt2
Открыть короткую позицию: V < opt2
Закрыть короткую позицию: V > opt1

ОРТ1 Текущее значение: 3
ОРТ2 Текущее значение: -47
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика