Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

ДНИ ДЕВЯНОСТА ПРОЦЕНТОВ, «ДНИ 9 К 1» (NINETY PERCENT DAYS, NINE TO ONE DAYS)

Существенные падения рыночной цены чаще всего совпадают с периодами интенсивных продаж, сигналом к началу которых являются дни, когда оборот падающих акций превышает оборот растущих в отношении девять к одному.

Существенный рост рыночной цены совпадает с периодами интенсивных покупок, сигналом для которых служат дни, когда оборот растущих акций превышает оборот падающих в отношении девять к одному.

Как правило, для расчетов индикатора пользуются данными Нью-Йоркской фондовой биржи, хотя его значения могут быть подсчитаны и на материале данных других бирж. Необходимые данные публикуются на странице С2 в Wall Street Journal и во многих других периодических изданиях. Кроме того, их можно получить на интернет-сайтах и по подписке через электронные службы распространения информации.

Построение торговой стратегии для «дней 9 к 1»

Индикатор «дней 9 к 1» подает умеренно эффективные сигналы на длинных позициях, в то время как на коротких оказывается убыточным. Исследование, проведенное нами на материале собранных за 37 лет – с 1 мая 1964 года – дневных данных об отношениях оборотов растущих и падающих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также с использованием значений промышленного индекса Доу-Джонса за данный период, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда оборот растущих акций по крайней мере в девять раз больше оборота падающих акций.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда оборот падающих акций по крайней мере в девять раз больше оборота растущих акций.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.


А знаете ли Вы, что: Форекс-брокер Exness ни под каким предлогом не отменил ни одного ордера своих клиентов без их согласия за всю историю своего существования.

С уважением, Админ.


Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $600,89 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 53,17% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказывались убыточными и не были предусмотрены в стратегии. Большая часть длинных позиций – 57,89% – оказывались прибыльными, а кумулятивная линия капитала показывает лишь несущественные падения капитала. Возникает резонный вопрос: для чего пользоваться стратегией, если она уступает стратегии «купи и держи»?

Ответ может быть таким: с кредитным плечом (левереждем), равным 50%, данная стратегия окажется куда эффективнее стратегии «купи и держи», а кроме того, приведет к меньшим падениям капитала. Торговля совершается неактивно: одна сделка каждые 356,11 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, где текущее значение отношения оборота растущих акций к обороту падающих акций помещено в поле, обычно зарезервированное для оборота (V), а текущее значение отношения оборота падающих акций к обороту растущих акций – в поле, обычно зарезервированное для открытого интереса (OI), причем оба значения умножены на 1000, выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: V >= 1000*opt1
Закрыть длинную позицию: OI >= 1000*opt1
ОРТ1 Текущее значение: 9

Построение стратегии, основанной на индикаторе «дней 9 к 1», с кредитным плечом, равным 50%

При наличии кредитного плеча (левереджа) в 50% данная стратегия показывает лучшие результаты, нежели стратегия «купи и держи»; падения капитала на кумулятивной линии капитала также оказываются более умеренными. Имея начальный капитал, равный $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $2 993,33 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 14,3% лучше аналогичных показателей стратегии «купи и держи» с тем же кредитным плечом в 50%. Короткие позиции не были предусмотрены в стратегии. Количество верных сигналов и частота совершения сделок не изменились по сравнению с обычной стратегией «дней 9 к 1». Ниже приведены результаты каждой из сделок.

Результаты сделок, совершенных на основании сигналов стратегии «дней 9 к 1», с кредитным плечом, равным 50%

Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика