Роберт С. Пелетье: простота как основное требование статистики

Проводя статистическую проверку и моделирование, помните о важнейшем понятии – количестве степеней свободы. Каждый дополнительный введенный в модель параметр уменьшает надежность прогнозирования с помощью этой модели на новых данных. Большое количество условий, исполнение которых необходимо для генерации торгового сигнала, означает низкую предсказательную ценность модели.

Другое необходимое условие успешной разработки – проверка выбранных независимых переменных на существование скрытых взаимосвязей. Любой точный статистический эксперимент предполагает тестирование на наличие внутренних корреляций и последующее исключение лишних переменных. Наиболее эффективные торговые модели используют самое незначительное количество переменных – как правило, от двух до пяти.

Модель тайминга рынка необходимо проверять на выборке данных такой длины, чтобы число совершенных сделок равнялось не менее 30 и результаты тестирования, согласно центральной предельной теореме, могли быть признаны значимыми. Период теста должен включать целое число периодов самого медленного рыночного цикла: таким образом исследователю удастся избежать искусственного преобладания в модели покупки или продажи. Зная, например, что цикл фондового рынка составляет четыре года, аналитик обязан использовать для проверки данные, относящиеся как минимум к восьми годам (длина цикла, умноженная на два). Модели, проверенные на менее длинных периодах данных или содержащие более пяти переменных, не могут быть признаны надежными.

Роберт С. Пелетье, в прошлом профессиональный статистик, в настоящее время является президентом Commodity Systems, Inc. (200 West Palmetto Park Road, Boca Raton, FL 33432, www.csidatacom). Его компания занята сбором и продажей текущих и исторических данных, необходимых для проведения исследований. Поставляемая компанией продукция ценится на рынке за точность и аккуратность. Текст с разрешения издателя взят из CSI News Journal, февраль 1986.

Содержание

Далее