Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

ИНДЕКС ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБОРОТА (POSITIVE VOLUME INDEX, PVI)

Индекс положительного оборота, созданный Полем Дизаром, представляет собой кумулятивную сумму процентных изменений цены только для периодов растущего оборота. Сама величина оборота является лишь знаком, указывающим на возможность или невозможность включения изменения цены за день в нарастающую сумму. Индекс положительного оборота может быть получен для любого временного интервала, включая минуты, часы, дни, недели и месяцы. Индикатор пригоден для работы с любыми рыночными индексами, акциями и товарами при условии, что аналитик располагает данными об их обороте и цене закрытия.

Индекс положительного оборота рассчитывается в шесть простых этапов:

1. Значение оборота вчерашнего дня отнимается от значения оборота дня сегодняшнего; знак сохраняется.

2. Если разность, полученная на этапе 1, – положительное число, то оборот текущего дня больше оборота предшествующего дня. Текущий день получает в этом случае название дня положительного оборота.

3. Если разность, полученная на этапе 1, – отрицательное число, то оборот текущего дня меньше оборота предшествующего дня. Текущий день получает в этом случае название дня отрицательного оборота.

4. Для всех дней положительного оборота расчитывается отношение изменения цены к предыдущей цене закрытия, то есть прирост цены за текущий день (со знаком плюс) или падение цены за текущий день (со знаком минус) делятся на величину цены закрытия предшествующего дня; знак сохраняется.

5. Изменения цены в дни отрицательного оборота приравниваются к нулю.

6. Результаты, полученные на этапах 4 и 5, добавляются к кумулятивной сумме.

В окне построения индикаторов MetaStock формула индекса положительного оборота может быть записана в следующем виде:

Cum(If(V>Ref(V,-1),ROC(C,l,%),0)).

Буквальный перевод этой формулы таков: «Прибавляйте к кумулятивной сумме следующие величины: если текущий оборот V больше оборота предшествующего периода Ref(V,-l), то подсчитайте темпы изменения (ROC) цены закрытия С для одного периода в процентном выражении; в противном случае (если текущий оборот меньше оборота предшествующего периода) приравняйте дневные темпы изменения цены к нулю».


А знаете ли Вы, что: брокер бинарных опционов Binary.com еще с далекого 1999 года успешно предоставляет услуги своим клиентам.

С уважением, Админ.


Норман Фосбэк (The Institute for Econometric Research, 3471 North Federal Highway, Fort Lauderdale, FL 33306) обнаружил, что индекс положительного оборота, значения которого расположены выше его собственного скользящего среднего длиной 1 год, эффективно указывает на «бычью» тенденцию на фондовом рынке. Проведенное нами независимое исследование полностью подтвердило выводы Фосбэка.

Также мы получили следующий результат: если значения индекса положительного оборота опускаются ниже его собственного скользящего среднего длиной 1 год, то трейдеру следует выйти из рынка. Падающий тренд индекса положительного оборота в период с 1929 по 1932 годы явился сигналом огромного падения рынка. Заметим, однако, что в целом стратегия открытия коротких позиций при появлении падающего тренда на графике индекса не является прибыльной.

Построение стратегии, основанной на индексе положительного оборота

Анализ исторических данных показывает, что индекс положительного оборота является умеренно эффективным индикатором только на длинных позициях. Исследование, проведенное нами на материале собранных за 72 года – с 1928 по 2000 годы – данных о дневных значениях промышленного индекса Доу-Джонса, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда текущее значение индекса больше его собственного ЭСС длиной 1 год (253 рабочих дня) за предыдущий день.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда текущее значение индекса меньше его собственного ЭСС длиной 1 год (253 рабочих дня) за предыдущий день.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $6 591,80 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 44,08% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Прибыльные сделки давала только треть всех 108 сигналов; средняя длинная позиция оставалась открытой около года. Короткие позиции не приносили прибыли и не были предусмотрены в стратегии.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: PVI() > Ref(Mov(PVI(),opt1,E),-l)
Закрыть длинную позицию: PVI() > Ref(Mov(PVI(),opt1,E),-l)
ОРТ1 Текущее значение: 253

Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика