Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

ОСЦИЛЛЯТОРЫ ЦЕНЫ: ОСЦИЛЛЯТОРЫ НА ОСНОВЕ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ (PRICE OSCILLATORS: MOVING AVERAGE OSCILLATORS)

Осцилляторы на основе скользящих средних – это чаще всего выраженная в процентах разница между более коротким и более длинным скользящим средним. Скользящие средние широко применяются для сглаживания необработанных рыночных данных. Они позволяют отсеять хаотические краткосрочные флуктуации, бесполезные для принятия торговых решений.

Любые компьютерные программы, предназначенные для проведения технического анализа, позволяют получить разность (выраженную в процентах или в пунктах) и отношение любых двух скользящих средних. Более вдумчивые аналитики предпочитают, как правило, разность, выраженную в виде процента, или отношение, поскольку они позволяют провести автоматическую настройку на изменение ценовых уровней, происходящее с течением лет. Так, если значение промышленного индекса Доу-Джонса равно 1000, изменение цены на 100 пунктов будет приравнено к 10%; в то же время при значении промышленного индекса Доу-Джонса в 10 000, тот же скачок цены на 100 пунктов составит всего 1%. Выраженное в пунктах изменение цены будет выглядеть одинаковым для обоих случаев, между тем процентное отношение позволит составить более точное представление о реальной значимости каждого движения цены.

Для успешной работы осциллятора на основе скользящего среднего аналитику следует оптимизировать два его параметра – количество периодов п для более короткого скользящего среднего и количество периодов р для более длинного скользящего среднего. Когда выраженная в процентах (или в пунктах) разность между двумя скользящими средними пересекает нулевую линию, тренд меняет направление, а осциллятор подает сигнал к перемене позиции на противоположную. (В случае отношения скользящих средних вместо нулевой отметки в качестве точки отсчета используется уровень 1,00 или 100%.)

Количество периодов (минут, дней, недель, месяцев), которые следует включить в скользящее среднее для эффективного выявления тренда, зависит от протяженности циклических движений в соответствующих сериях необработанных данных. Оптимальные величины могут быть получены методом проб и ошибок, то есть подбором и тестированием разных комбинаций длин. Так, если мы решим, что значение каждой из длин будет располагаться в интервале от 1 до 100 дней, количество комбинаций двух скользящих средних составит 10 000 (100 х 100). Даже достаточно мощные компьютеры едва ли быстро справятся с проверкой стольких вариантов. Напомним, однако, что аналитику нет нужды тестировать все возможные средние. В реальной практике для облегчения процедуры сначала проводится тестирование более крупных отрезков. В нашем примере мы можем протестировать прежде всего длины от 5 до 100, расположенные на расстоянии 5 дней друг от друга; число комбинаций будет тем самым сокращено до 400 (20 X 20), то есть на 96%. Такая задача выполняется компьютером за несколько минут. После этой первичной проверки можно провести детальное исследование, но уже на материале, давшем при начальном тестировании наилучший результат.

В виде осциллятора может быть представлено также популярное отношение, выражающее взаимосвязь цены закрытия и скользящего среднего. В этом случае вычисления окажутся еще более простыми, поскольку скользящее среднее с длиной периода, равной единице, и является, собственно, ценой закрытия.

Предположим, что мы выбрали для тестирования популярное скользящее среднее длиной 40 недель (200 дней). В этом случае следует прежде всего получить разность цены закрытия последней пятницы и скользящего среднего цены закрытия длиной 40 недель. Результат затем делится на скользящее среднее длиной 40 недель и (для перевода из десятичных дробей в проценты) умножается на 100. Если полученный осциллятор поднимается выше нуля, цена поднимается выше собственного 40-недельного скользящего среднего – поступает сигнал к покупке. И наоборот: когда цена закрытия опускается ниже собственного скользящего среднего длиной 40 недель, осциллятор, соответственно, опускается ниже нуля – поступает сигнал к закрытию длинной позиции.


А знаете ли Вы, что: через брокерские организации Binary.com и Binomo Вы можете торговать бинарными опционами в режиме 24х7 (без выходных).

С уважением, Админ.


Изучать пересечения скользящих средних удобнее, представив их в виде выраженного в процентном отношении разностного осциллятора, поднимающегося выше нуля и опускающегося ниже нуля, по трем причинам:

1. Пересечения с нулевой линией видны более отчетливо.
2. Пересечения с нулевой линией проще заранее предвидеть.
3. График осциллятора позволяет субъективно интерпретировать расхождения с графиком цены. Такие расхождения могут быть не видны из графика, на котором отсутствует осциллятор.

Построение стратегии, основанной на анализе осциллятора цены (разности двух скользящих средних в процентах)

Осцилляторы цены можно интерпретировать разными способами, однако наиболее приемлемой представляется в данном случае стратегия следования за трендом. Исследование, проведенное нами на материале собранных за 101 год – с 02.01.1900 по 29.12.2000 – данных о значениях промышленного индекса Доу-Джонса, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) когда осциллятор 1/40 переходит в область положительных значений, то есть: купить промышленный индекс Доу-Джонса по цене закрытия текущей недели, когда эта цена закрытия, поделенная на собственное ЭСС длиной 40 недель, поднимается выше единицы.

Закрыть длинную позицию (продать) когда осциллятор 1/40 переходит в область отрицательных значений, то есть: продать промышленный индекс Доу-Джонса по цене закрытия текущей недели, когда эта цена закрытия, поделенная на собственное ЭСС длиной 40 недель, опускается ниже единицы.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию на длинных и коротких позициях, мог бы получить $97 517,16 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 331,86% лучше аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказались убыточными и не были включены в стратегию. Осциллятор цены только на длинных позициях давал прибыльные сигналы к покупке всего в 29,94% случаев. Заметим, что данная стратегия следования за трендом, несмотря на то что большинство ее сигналов к сделкам оказались ложными, в среднем принесла гораздо больше прибыли, чем убытка. Нами были отмечены падения капитала, но не слишком существенные. Торговля совершается не очень активно: одна сделка в среднем каждые 208,34 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: ((Mov(C,opt1,E)/Mov(C,opt2,E))-l)*100 > 0

Закрыть длинную позицию: ((Mov(C,opt1,E)/Mov(C,opt2,E))-l)*100 < 0

ОРТ1 Текущее значение: 1
ОРТ2 Текущее значение: 40

Формула данного осциллятора цены на языке программного обеспечения MetaStock (в окне построения индикаторов) выглядит следующим образом:

periods: = 1nput("Введите длину короткой ЭСС в периодах:
",1,100,1); multiplier: = 1nput("Введите длину сигнальной линии в периодах:
",1,100,40); ((Mov(C,periods,E)/Mov(c,multiplier*periods,E))-l)*100;
Input("IlocTpoHTb горизонтальную линию на уровне",-100,100,0);
{Price Oscillator ((Mov(C,periods,E)/Mov(C,multiplier*periods,E))-l)*100}
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика