Построение торговой стратегии на основе индекса абсолютного разброса

Ежедневные данные по количеству растущих, падающих и неизменившихся в цене акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также индекс Доу-Джонса за период в 68 лет (начиная с 1932 года) показали, что экстремумы индикатора, расположенные над и под двухдневной экспоненциальной скользящей средней, являются торговыми сигналами, следование которым дает положительный результат, не требуя ни сложных аналитических вычислений, ни временных или умственных затрат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса в случае, если значение индекса абсолютного разброса выше двухдневной ЭСС данного индикатора за предыдущий торговый день более чем на 81%.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса в случае, если значение индекса абсолютного разброса ниже двухдневной ЭСС данного индикатора за предыдущий торговый день более чем на 81%.

Короткая позиция не открывается.

Стратегия следования сигналам индекса абсолютного разброса позволила получить на начальный капитал, равный $100, чистую прибыль в размере $17 675,90 (при условии полного инвестирования, реинвестиции прибылей, без учета расходов на трансакции и налоги). Полученный результат на 35,13% превышает показатели стратегии «купи и держи». Открытие коротких позиций привело к незначительным потерям капитала. Частота проведения торговых операций составила в среднем одну сделку каждые 13 календарных дней. Индикатор дает верные результаты чаще, чем ошибочные; доля выигрышных сделок равняется 56,42%.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock®, где индекс абсолютного разброса включен в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

V > (Ref(Mov(V,opt1,E),-l) + ((opt2/100)) * Ref(Mov(V,opt1,E),-l))

Закрыть длинную позицию:

V < (Ref(Mov(V,opt1,E),-l) – ((opt2/100)) * Ref(Mov(V,opt1,E),-l))

Открыть короткую, позицию:
Закрыть короткую позицию:

ОРТ1 Текущее значение: 2
ОРТ2 Текущее значение: 81

Содержание

Далее