|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
ИНДЕКС СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕРРИЛЛАИндекс сопротивления позволяет измерить разницу между сопротивлением скачкам цены вниз и сопротивлением скачкам цены вверх. Под сопротивлением понимается оборот Нью-Йоркской фондовой биржи, необходимый для изменения промышленного индекса Доу-Джонса на один пункт. Индикатор был разработан Артуром А. Мерриллом, СМТ. Индекс сопротивления Меррилла вычисляется и интерпретируется в десять этапов: 1. Собираются данные о ценах на промышленный индекс Доу-Джонса и оборотах Нью-Йоркской фондовой биржи на каждый час торговли. 2. Рассчитывается чистое изменение (в пунктах) цен на промышленный индекс Доу-Джонса за каждый час; знак – плюс или минус – сохраняется. 3. Положительные изменения в пунктах (полученные на этапе 2) суммируются за неделю. 4. Оборот часов, давших положительные изменения, также суммируется за неделю. 5. Недельный оборот, давший положительные изменения (полученный на этапе 4), делится на величину недельных положительных изменений (полученную на этапе 3). Результат называется сопротивлением роста. 6. Повторяются этапы 3, 4 и 5 для отрицательных изменений и связанных с ними оборотов. Результат получает название сопротивления падения. 7. Сопротивление роста (полученное на этапе 5) вычитается из сопротивления падения (этап 6). Разность является чистым сопротивлением. 8. Чистое сопротивление (полученное на этапе 7) сглаживается с помощью ЭСС длиной 13 недель. Полученный результат является индексом сопротивления. 9. Индекс сопротивления, расположенный ниже своего среднего значения более чем на 67% стандартного отклонения, дает «бычий» сигнал. 10. Индекс сопротивления, расположенный выше своего среднего значения более чем на 67% одного стандартного отклонения, дает «медвежий» сигнал. Тестируя данные, собранные за 11 лет (с 1971 по 1982 годы), Меррилл обнаружил, что его индекс давал верные предсказания о направлении рынка на 52 недели вперед в 64% случаев. Статистически подобный результат является очень высоко значимым. Прогноз на 26 недель вперед чаще оказывался верным, чем ложным, однако, с точки зрения статистической значимости, не может быть назван удовлетворительным. На 5 и на 1 неделю вперед индикатор чаще ошибался, хотя ложных сигналов и этом случае было ненамного больше, чем верных.
|
||||||||
|