Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

ОТНОШЕНИЕ ШАРПА

Отношение Шарпа является общепризнанным инструментом измерения степени риска стратегии. Оно вычисляется как чистая средняя прибыль, деленная на стандартное отклонение этой прибыли. Под чистой средней прибылью при этом понимается разность номинальной средней прибыли торговой стратегии и безрисковой доходности американских казначейских обязательств. Индикатор имеет несколько серьезных недостатков, из-за которых измерения степени риска, осуществляемые с помощью данного аналитического инструмента, не могут считаться надежными. Одна из наиболее существенных проблем – неразличение отношением Шарпа растущей и падающей волатильностей.


А знаете ли Вы, что: Форекс-брокер Exness предлагает своим клиентам более 80 вариантов выбора валюты счета, в том числе метало-валютные счета.

С уважением, Админ.


Таким образом, работающий с индикатором аналитик может прийти к весьма забавным выводам, наподобие следующего: стратегия с большими скачками прибыли вверх и с отсутствием падений капитала является более рискованной, нежели стратегия с малыми колебаниями прибыли как вверх, так и вниз. Заметим также, что отношение Шарпа не позволяет делать различий между стратегиями, для которых характерны длинные периоды последовательных убытков, и стратегиями, в которых прибыли и убытки равномерно распределены во времени.

Более подробную информацию о способах измерения эффективности стратегий см. в книге Дж. Д. Швагера «Технический анализ» (Wiley, New York, 1996, 775 стр.).
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика