|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
STIX: ПОЛИМЕТРИЧЕСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ИНДИКАТОР (STIX: THE POLYMETRIC SHORT-TERM INDICATOR)STIX – это экспоненциально сглаженный индикатор разброса рынка, разработанный специалистами из The Polymetric Report. Количество растущих акций делится на сумму количеств растущих и падающих акций, а затем сглаживается с помощью экспоненциальной постоянной, равной 9% (21 дню). Значения STIX, как правило, рассчитываются исходя из данных об акциях, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже, однако подобного рода индикаторы могут быть получены и для других рынков, включая NASDAQ. STIX может быть описан следующей формулой: S = {А : (А + D)} * 0,09 + Р * 0,91, где:
Для упразднения десятых долей значение STIX обычно умножают на 100. Значения STIX располагаются вокруг выражающей полное равновесие отметки 50, указывающей на равенство количеств растущих и падающих акций. Начать расчет STIX, откладывая его значения от 50, можно в любое время, лучше всего – после боковых колебаний тренда. Впрочем, вне зависимости от времени начала подсчетов, уже через несколько недель будут получены точные значения индикатора. Рекордные значения STIX равны 28 и 69 (минимум и максимум), оба они были отмечены в 1932 году. Считается, что высокие уровни индикатора (выше 58) говорят о сильном «бычьем» рынке, в то время как низкие уровни (ниже 40) говорят о преобладании «медведей». График показывает, однако, что в последние годы волатильность разброса рынка заметно снизилась: значения STIX не выходили за границы интервала, ограниченного 40 и 58, и индикатор, соответственно, не генерировал сигналов. Тренды, относительные уровни и расхождения STIX интерпретируются в сравнении с одним из фондовых индексов. Положительное расхождение STIX с предшествующим минимумом фондового индекса указывает на то, что предложение перестает превышать спрос, свидетельствуя о начале краткосрочного «бычьего» тренда. И наоборот: отрицательное расхождение STIX с максимумом рыночного индекса говорит о том, что спрос перестает превышать предложение, а значит, является индикатором грядущего краткосрочного «медвежьего» тренда. Построение стратегии, основанной на индикаторе STIX Исследование, проведенное нами на основе собранных за 68 лет – с 8 марта 1932 года – данных о количестве акций, выросших и упавших за день на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также о дневных значениях промышленного индекса Доу-Джонса, позволило обнаружить, что простое правило следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дает положительный результат. Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значения STIX поднимаются выше 49. Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значения STIX опускаются ниже 49. Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значения STIX опускаются ниже 49. Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значения STIX поднимаются выше 49. Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $240 013,89 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 1 814,19% лучше аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции приносили прибыль и были предусмотрены в стратегии. Торговля совершается достаточно активно: одна сделка каждые 16,35 календарного дня. Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, где текущее значение индикатора STIX помещено в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом: |
||||||||
|