Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

ФИЛЬТР КОЛЕБАНИЙ

Наибольшую трудность для трейдеров представляет «шум», неизбежно появляющийся в рыночных данных. Существует множество теоретически обоснованных методов фильтрации таких несущественных ценовых колебаний (малых трендов в терминологии теории Доу). Часть торговых систем, например, не учитывает движения цены на величины, меньшие определенного минимального размера. Примером подобного фильтра может служить хорошо известный и традиционно широко используемый метод построения графиков типа «крестики-нолики».

В основе фильтра колебаний лежит очень простая идея: исследовать каждый максимум и минимум и отфильтровывать развороты, в ходе которых цена меняется на значение, меньшее, нежели заранее установленная, выраженная в процентном отношении величина. Так, часть технических аналитиков отфильтровывает (не учитывает) движения, изменяющие цену менее чем на 3%, 4% или 8%. Подобная процедура сокращает количество рассматриваемых данных, упрощая процесс принятия торговых решений. Сторонники метода уверены в том, что, отбрасывая «помехи», они снижают степень хаотичности данных и могут яснее представить особенности основного тренда. Оптимальный размер фильтра устанавливается с помощью тестирования на исторических данных.


А знаете ли Вы, что: пополнив торговый счет на сумму от $1000 и зарегистрировавшись в акции от InstaForex, Вы получаете шанс выиграть спортивный автомобиль Lamborghini Huracan.

С уважением, Админ.


Хорошим примером фильтра колебаний является асимметричное правило принятия торговых решений, разработанное более 12 лет назад в Ned Davis Research. Покупать индекс S&P 500, когда он поднимается на 8,4% выше значимого минимума цены закрытия. Держать длинную позицию до тех пор, пока индекс S&P 500 не упадет на 7,2% ниже важного максимума цены закрытия; в момент падения закрывать длинную позицию и совершать переход в коммерческие бумаги. Этот простой фильтр только на длинных позициях давал прибыльные сигналы в 63% случаев. Как видно из графика, за период с 1969 по 1998 годы он опередил пассивную стратегию «купи и держи» на 44,2%. Данный фильтр колебаний позволяет вовремя выявить крупные ценовые движения, имеет встроенный механизм ограничения убытков и дает среднюю прибыль, превышающую средний убыток.

Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика