Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

ТРОЙНОЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ, ТЭСС (TRIPLE EXPONENTIAL MOVING AVERAGES, ТЕМА)

Тройное экспоненциальное скользящее среднее (ТЭСС) использует три разных ЭСС для ускорения процесса подачи сигналов и более быстрой реакции индикатора на флуктуации цены. Индикатор был представлен Патриком Г. Маллоем в его работе «Сглаживание данных с меньшим запозданием» (Technical Analysis of Stocks & Commodities, 1994, том 12:2, www.traders.com).

ТЭСС включает одинарное, двойное и тройное экспоненциальное скользящее среднее. Первое ЭСС сглаживает цену закрытия, второе ЭСС сглаживает первое, а третье ЭСС сглаживает второе. Таким образом,

ТЭСС = ЗЭСС1 – ЗЭСС2 + ЭСС3.

Проведенное нами независимое исследование показало, что при коротких длинах периодов ТЭСС более эффективно реагирует на изменение данных, чем обычное ЭСС, с одной стороны, и двойное ЭСС, с другой. Между тем при более длинных периодах ТЭСС, по сравнению с ЭСС аналогичной длины, работает намного менее эффективно. Из материалов таблицы видно, что результаты ТЭСС хуже показателей одинарного ЭСС длиной 29 дней и больше. Таким образом, индикатор ТЭСС едва ли можно считать хорошей заменой прочим типам скользящих средних. Скорее, его следует рассматривать как мало изученный новый аналитический инструмент, пользоваться которым надо с большой осторожностью. Мы бы ни в коем случае не советовали использовать ТЭСС в качестве заместителя традиционного скользящего среднего без предварительного серьезного тестирования.

Построение стратегии, основанной на индикаторе ТЭСС

Анализируя исторические данные по непрерывным фьючерсам на S&P 500, полученные в www.csidata.com и охватывающие период в 18 лет – с 21.04.1982 по 29.1.2.2000, мы обнаружили следующие параметры, которые на основе механических сигналов, исключая всякую субъективность и не предполагая применения сложных методов технического анализа, дали положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда эта цена закрытия больше шестидневного ТЭСС, то есть когда имеется указание на краткосрочный растущий тренд цены.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда эта цена закрытия меньше шестидневного ТЭСС, то есть когда имеется указание на краткосрочный падающий тренд.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.


А знаете ли Вы, что: заняв с 1-го по 10-е место в конкурсе демо-счетов «Виртуальная реальность» от компании Альпари, Вы можете выиграть от $70 до $500. Призовая сумма доступна к снятию без ограничений. Победители, занявшие призовые места с 11-го по 30-е получат от 1000 до 10000 бонусных баллов.

С уважением, Админ.


Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию следования за трендом, мог бы получить $815,33 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги). Полученный результат на 21,19% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Открытие коротких позиций не приносило прибыли и не предусматривалось в данной стратегии. Индикатор ТЭСС только на длинных позициях давал прибыльные сигналы к покупке в 46,97% случаев. Торговля велась очень активно: одна сделка каждые 7,67 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: CLOSE > TEMA(CLOSE,opt1)
Закрыть длинную позицию: CLOSE < TEMA(CLOSE,opt1)
ОРТ1 Текущее значение: 6

Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика