Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие биржевые брокеры

Возможность выиграть квартиру и другие ценные призы, пополнив торговый счет на сумму от $500 и приняв участие в акции от компании «ForexClub»

Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          ForexClub          Сделай свой выбор!
Какой брокер лучше?    Альпари    NPBFX    ForexClub

TRIX, ТРОЙНОЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ ЛОГАРИФМА ЦЕНЫ ЗАКРЫТИЯ (TRIX, TRIPLE EXPONENTIAL SMOOTHING OF THE LOG OF CLOSING PRICE)

TRIX – это моментум-осциллятор цены, введенный в обиход Джеком К. Хатсоном («Good TRIX», Technical Analysis of Stocks & Commodities, том 1:5, www.traders.com). TRIX – однодневная разность тройного экспоненциального сглаживания логарифма цены закрытия. Индикатор рассчитывется в шесть этапов:

1. Получают логарифм дневной цены закрытия.
2. Сглаживают логарифм с помощью ЭСС.
3. Получают ЭСС экспоненциального скользящего среднего, найденного на этапе 2.
4. Получают ЭСС экспоненциального скользящего среднего, найденного на этапе 3.
5. Вычисляют однодневную разность между результатами тройного сглаживания: для этого значение этапа 4 текущего дня вычитают из значения этапа 4 предшествующего дня.
6. Значение, полученное на этапе 5, умножают (для удобного отображения на графике) на 10 000.

Настройка TRIX в соответствии с тем или иным торговым циклом проводится, как и в случае других индикаторов, путем изменения числа дней в экспоненциальном скользящем среднем.

Построение стратегии, основанной на индикаторе TRIX

Существует несколько возможных путей интерпретации TRIX (см. Осцилляторы). Самое простое прямолинейное правило принятия торговых решений для стратегии следования за трендом гласит: покупать, когда TRIX меняет направление с падающего на растущее. Продавать, когда TRIX меняет направления с растущего на падающее.


Знаете ли Вы, что: самые успешные в Рунете управляющие ПАММ-счетами осуществляют свою деятельность через компанию Альпари: рейтинг ПАММ-счетов; рейтинг готовых портфелей ПАММ-счетов.


Удобная вебплатформа от лучшего Форекс-брокера – «AMarkets». Более 250 торговых инструментов, исполнение – от 0,03 сек., спред – от 0,1 пункта, надежная регуляция, страхование средств – до 20 тыс. евро на каждую претензию, уникальные индикаторы, бесплатные сигналы от Autochartist, более 100 торговых роботов, на рынке – с 2007 года.

Анализируя исторические данные, относящиеся к ежедневным значениям непрерывных фьючерсов на S&P 500 (источник – www.csidatacom) и охватывающие период в 18 лет – с 21.04.1982 по 29.12.2000, мы обнаружили следующие параметры, которые на основе механических сигналов, исключая всякую субъективность и не предполагая применения сложных методов технического анализа, дали положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда двухдневный TRIX растет, то есть когда текущий TRIX (длиной 2 дня) выше двухдневного TRIX за прошлый день.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда двухдневный TRIX растет, то есть когда текущий TRIX (длиной 2 дня) выше двухдневного TRIX за прошлый день.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $694,55 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги).

Полученный результат на 32,86% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Открытие коротких позиций не приносило прибыли и не предусматривалось в данной стратегии. Индикатор TRIX только на длинных позициях давал прибыльные сигналы к покупке в 48,10% случаев. Торговля велась очень активно: одна сделка каждые 6,50 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: TRIX(opt1) > Ref(TRIX(opt1),-l)
Закрыть длинную позицию: TRIX(opt1) < Ref(TRIX(opt1),-l)
ОРТ1 Текущее значение: 2
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика