Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

ОСНОВНОЙ ОСЦИЛЛЯТОР (ULTIMATE OSCILLATOR)

Основной осциллятор – взвешенный по времени моментум-осциллятор цены, описанный Ларри Вильямсом в статье «Основной осциллятор» (журнал Technical Analysis of Stocks & Commodities, том 3:4, www.traders.com). Для расчета значений основного осциллятора используются взвешенные по времени суммы трех различных осцилляторов, каждый из которых является суммой отношений изменения цены за три разных периода времени: первый цикл – краткосрочный, второй цикл – средней длины и третий цикл – долгосрочный. Прежде всего подсчитывается дневное давление покупки, то есть разность текущей цены закрытия и меньшей из следующих величин: либо текущей минимальной цены, либо минимальной цены предшествующего периода. Сложите значения давления покупки на трех независимых периодах времени: первый цикл Вильямс советует приравнять к 7 дням; второй цикл – это взятый дважды первый цикл, то есть 14 дней; третий цикл – взятый дважды второй цикл, то есть 28 дней. (Очевидно, что здесь могут использоваться любые длины, измеряемые как в днях, так и в минутах, неделях или месяцах.) Затем суммы давлений покупки делятся на аналогичные суммы, полученные с помощью значений истинного диапазона. (Данное отношение можно представить как отношение давления покупки к сумме давления покупки и давления продажи.) Наконец, три отношения (давление покупки/общее давление за три различных периода времени) взвешиваются: первый цикл получает вес, равный 4; второй цикл – 2, третий цикл – 1.

Полученные значения основного осциллятора могут быть интерпретированы в шесть этапов для длинных и коротких позиций.

Для открытия длинных позиций:

1. Значения осциллятора должны быть ниже 30, что указывает на «перепроданность».

2. Должно наблюдаться «бычье» расхождение, когда цена на акцию опускается до более низкого минимума, в то время как осциллятор не достигает новых минимумов.

3. Осциллятор должен пробить собственную падающую линию тренда.

4. Если осциллятор, поднимаясь с «перепроданного» уровня, определяемого значениями ниже 30, показывает новые, более высокие максимумы, то считаются подтвержденными новый растущий тренд осциллятора и «бычья» тенденция изменения цены на соответствующую акцию.

5. Прибыль от длинной позиции фиксируется, когда осциллятор движется к значениям крайней «перекупленности», то есть снизу вверх пересекает уровень 70.

6. Длинная позиция закрывается, когда осциллятор поднимается до 50, а затем падает ниже 45.

Для открытия коротких позиций:

1. Осциллятор должен указывать на умеренную (по крайней мере) «перекупленность», то есть его значения должны быть выше 50.

2. Должно наблюдаться «медвежье» расхождение, когда цена на акцию поднимается до более высокого, по сравнению с предыдущим, максимума, в то время как значения осциллятора не достигают новых максимумов.

3. Осциллятор должен пробить собственную растущую линию тренда.

4. Если осциллятор, опускаясь с «перекупленного» уровня, показывает новые, более низкие минимумы, то считаются подтвержденными новый падающий тренд осциллятора и «медвежья» тенденция изменения цены на соответствующую акцию.

5. Прибыль от короткой позиции фиксируется, когда осциллятор движется к значениям крайней «перепроданности», то есть сверху вниз пересекает уровень 30.

6. Короткая позиция закрывается, когда осциллятор поднимается выше 65.


А знаете ли Вы, что: Форекс-брокеры Альпари и ForexClub присутствуют на рынке еще с конца 1990-х гг. В то же время, они одними из первых получили лицензии ЦБ РФ на осуществление деятельности форекс-дилеров.

С уважением, Админ.


Построение стратегии, основанной на анализе основного осциллятора

Основной осциллятор Вильямса может быть интерпретирован самыми разными способами (см. Осцилляторы). Варьируя каждый из предложенных Вильямсом параметров, аналитик получит огромное число стратегий. Одна из возможных методик – использование для подачи сигналов уровней «перекупленности/перепроданности».

Анализируя исторические данные непрерывных фьючерсов на S&P 500, полученные в www.csidatacom и охватывающие период в 18 лет – с 21.04.1982 по 29.12.2000, мы обнаружили следующие параметры, которые на основе механических сигналов, исключая всякую субъективность и не предполагая применения сложных методов технического анализа, дали положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда основной осциллятор ниже 43.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда основной осциллятор выше 73.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда основной осциллятор выше 74.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда основной осциллятор ниже 49.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию основного осциллятора, мог бы получить $ 1 357,21 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги). Полученный результат на 31,20% лучше аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Открытие коротких позиций предусмотрено в данной стратегии и приносило прибыль. Основной осциллятор на длинных и коротких позициях давал прибыльные сигналы к покупке в 57,14% случаев. Заметим, что данная противотрендовая стратегия не предполагает стоп-лосс сигналов и приводит поэтому к нечастым, но существенным падениям капитала. Торговля велась не очень активно – одна сделка каждые 148,43 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: Ult(opt1,2*opt1,4*opt1) < 50-opt2
Закрыть длинную позицию: Ult(opt1,2*opt1,4*opt1) > 50+opt3
Открыть короткую позицию: Ult(opt1,2*opt1,4*opt1) > 50+opt4
Закрыть короткую позицию: Ult(opt1,2*opt1,4*opt1) < 50-opt5

ОРТ1 Текущее значение: 7
ОРТ2 Текущее значение: 7
ОРТ3 Текущее значение: 23
ОРТ4 Текущее значение: 24
ОРТ5 Текущее значение: 1

Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика