Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

ОБОРОТ: ОСЦИЛЛЯТОР КЛИНДЖЕРА, КО (VOLUME: KLINGER OSCILLATOR, КО)

Данный основанный на значениях оборота осциллятор был разработан Стефеном Дж. Клинджером. Рассчитывается он в семь этапов:

1. Вычисляется средняя дневная цена, для чего максимальная цена, минимальная цена и цена закрытия суммируются, результат делится на три.

2. Если текущая средняя цена больше средней цены предыдущего дня, текущий оборот получает знак плюс.

3. Если текущая средняя цена меньше средней цены предшествующего дня, текущий оборот получает знак минус.

4. Вычисляется ЭСС оборота, имеющего знак (этапы 2 и 3), длиной 34 периода.

5. Вычисляется ЭСС оборота, имеющего знак (этапы 2 и 3), длиной 55 периодов.

6. ЭСС длиной 34 периода вычитают из ЭСС длиной 55 периодов; разность изображается графически.

7. Вычисляется и изображается графически ЭСС длиной 13 периодов дневной разности, полученной на этапе 6.


А знаете ли Вы, что: Форекс-брокер Exness предлагает своим клиентам более 80 вариантов выбора валюты счета, в том числе метало-валютные счета.

С уважением, Админ.


Если текущая средняя цена превышает среднюю цену предшествующего дня, говорят о накоплении. И наоборот: если текущая средняя цена ниже средней цены предыдущего дня, мы имеем дело с распределением. Если накопление равно распределению, то предложение и спрос находятся в равновесии. Средняя разность между количеством накопленных и количеством распределенных за день акций носит название силы оборота. Растущий тренд силы оборота является «бычьим» сигналом, в то время как падающий тренд силы оборота – это сигнал «медвежий». Другим методом интерпретации осциллятора Клинджера является сравнение его значений с ценой и поиск расхождений.

Пример построения стратегии на основе анализа осциллятора Клинджера

Анализируя исторические данные по непрерывным фьючерсам на индекс S&P 500, предоставленные компанией CSI (www.csidatacom) и охватывающие период в 18 лет – с 21.04.1982 по 29.12.2000, мы обнаружили, что стратегия механического следования сигналам «перекупленности/перепроданности», исключающая всякую субъективность и не предполагающая применения сложных методов технического анализа, при использовании следующих параметров дает результат ниже среднего:

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия фьючерсов на S&P 500, когда осциллятор Клинджера (использующий стандартные, описанные выше параметры) поднимается выше собственного двухдневного ЭСС, вычисленного на момент закрытия предшествующего дня.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия фьючерсов на S&P 500, когда осциллятор Клинджера (использующий стандартные, описанные выше параметры) опускается ниже собственного двухдневного ЭСС, вычисленного на момент закрытия предшествующего дня.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $261,46 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги). Полученный результат на 74,73% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Открытие коротких позиций не приносило прибыль и не предусматривалось в данной стратегии. На длинных позициях осциллятор Клинджера в 46,30% случаев давал эффективный сигнал. Торговля велась активно – одна сделка в 10,10 календарного дня. Данная стратегия следования за трендом на основе использования осциллятора Клинджера только на длинных позициях принесла существенный убыток в период кризиса 1987 года: график демонстрирует относящиеся к этому времени необычно глубокие падения капитала. Низкая прибыльность в сочетании с большими падениями капитала характеризуют индикатор как не заслуживающий доверия.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: KVO() > Ref(Mov(KVO(),opt1,E),-l)
Закрыть длинную позицию: KVO() < Ref(Mov(KVO(),opt1,E),-l)
ОРТ1 Текущее значение: 2
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика