Построение стратегии на основе анализа осциллятора скорости разброса рынка Хьюза (не кумулятивного индикатора роста/падения)

Осциллятор скорости разброса рынка Хьюза даже в самом простом виде – без сглаживания данных – оказывает существенную помощь работающему с ним аналитику. Изучая изменения в количестве падающих и растущих за день акций Нью-Йоркской фондовой биржи, а также движение цен на промышленный индекс Доу-Джонса за период с 8 марта 1932 года по 1999 год, мы обнаружили, что простая стратегия следования за трендом вкупе с правилом перехода в область положительных (отрицательных) значений, исключающая всякую субъективность, не требующая применения сложных методов технического анализа и проведения собственных исследований, дает положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда осциллятор скорости разброса рынка Хьюза переходит в область положительных значений.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда осциллятор скорости разброса рынка Хьюза переходит в область отрицательных значений.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда осциллятор скорости разброса рынка Хьюза переходит в область отрицательных значений.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда осциллятор скорости разброса рынка Хьюза переходит в область положительных значений.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, смог бы получить $579 826 624 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги). Полученный результат на 4 624 210,92% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Прибыльным оказывается даже открытие коротких позиций. Торговля осуществляется чрезвычайно активно: сделки совершаются раз в 3,56 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock®, где текущие значения осциллятора разброса Хьюза включены в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: V > 0
Закрыть длинную позицию: V < 0
Открыть короткую позицию: V < 0
Закрыть короткую позицию: V > 0

Содержание

Далее