Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

Построение стратегии, основанной на анализе линии денежного потока в колл- и пут-опционы

Анализ исторических данных показывает, что линия денежного потока в колл- и пут-опционы дает верные сигналы при открытии длинных позиций. Исследование, проведенное нами на основе собранных за последние 18 лет – с марта 1983 по январь 2001 года – данных о недельном обороте колл- и пут-опционов на индекс S&P 500, а также с использованием значений промышленного индекса Доу-Джонса за данный период, позволило обнаружить параметры данного индикатора, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат (только для длинных позиций).

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда недельная линия денежного потока в опционы поднимается выше своей 114-недельной ЭСС за предыдущий день.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда недельная линия денежного потока в опционы опускается ниже своей 114-недельной ЭСС за предыдущий день.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.


А знаете ли Вы, что: Вы можете выиграть от $20 до $250 в конкурсе «Formula FX» от Альпари, заняв призовые места с 1-го по 20-е. Для участия необходим реальный счет, пополненный не менее чем на $20. Победитель может снять призовую сумму в любой момент времени без каких-либо ограничений.

С уважением, Админ.


Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, может получить $832,45 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 12,94% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции не предусматривались в стратегии; они могли бы снизить общую чистую прибыль на 2,69%. На длинных позициях линия денежного потока в опционы дает эффективные сигналы три раза из трех. Торговля совершается неактивно: одна сделка каждые 2 963,67 дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® для линии денежного потока в колл- и пут-опционы, внесенной в поле, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: V > Ref(Mov(V,opt1,E),-l)
Закрыть длинную позицию: V < Ref(Mov(V,opt1,E),-l)
Открыть короткую позицию: V < Ref(Mov(V,opt1,E),-l)
Закрыть короткую позицию: V > Ref(Mov(V,opt1,E),-l)

OРТ1 Текущее значение: 114
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика