Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

Построение стратегии, основанной на анализе отношения оборотов по колл- и пут-опционам

Анализ исторических данных показывает, что индикатор отношения оборотов по колл- и пут-опционам является эффективным инструментом при работе как на длинных, так и на коротких позициях, однако особенно удачных результатов удается добиться на длинных позициях. Исследование, проведенное нами на основе собранных за период с января 1978 года по январь 2001 года данных СВОЕ об оборотах колл- и пут-опционов, а также с использованием значений промышленного индекса Доу-Джонса за данный период, позволило обнаружить параметры индикатора, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда отношение оборотов по колл- и пут-опционам (тремя торговыми днями раньше текущей даты) меньше, чем значение 88-дневной ЭСС дневного отношения оборотов по колл- и пут-опционам. Данные показания индикатора указывают на относительно низкий оборот колл-опционов.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда отношение оборотов по колл- и пут-опционам (тремя торговыми днями раньше текущей даты) больше, чем значение 88-дневной ЭСС дневного отношения оборотов по колл- и пут-опционам. Данные показания индикатора указывают на относительно высокий оборот колл-опционов.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда отношение оборотов по колл- и пут-опционам (тремя торговыми днями раньше текущей даты) больше, чем значение 88-дневной ЭСС дневного отношения оборотов по колл- и пут-опционам. Данные показания индикатора указывают на относительно высокий оборот колл-опционов.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда отношение оборотов по колл- и пут-опционам (тремя торговыми днями раньше текущей даты) меньше, чем значение 88-дневной ЭСС дневного отношения оборотов по колл-и пут-опционам. Данные показания индикатора указывают на относительно низкий оборот колл-опционов.


А знаете ли Вы, что: Вы можете выиграть от $20 до $250 в конкурсе «Formula FX» от Альпари, заняв призовые места с 1-го по 20-е. Для участия необходим реальный счет, пополненный не менее чем на $20. Победитель может снять призовую сумму в любой момент времени без каких-либо ограничений.

С уважением, Админ.


Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $2 048,64 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 116,41% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции, предусмотренные в стратегии, принесли некоторую прибыль. Отношение оборотов по колл- и пут-опционам на коротких и длинных позициях давало верные сигналы в 54,01% случаев. Торговля совершается чрезвычайно активно: одна сделка каждые 4,88 дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® для предварительно сглаженного отношения оборотов по колл- и пут-опционам, внесенного в поле, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

Ref(Mov(V,opt1,E),-opt3) > Ref(Mov(V,opt2,E),-opt4)

Закрыть длинную позицию:

Ref(Mov(V,opt1,E),-opt3) < Ref(Mov(V,opt2,E),-opt5)

Открыть короткую позицию:

Ref(Mov(V,opt1,E),-opt3) < Ref(Mov(V,opt2,E),-opt5)

Закрыть короткую позицию:

Ref(Mov(V,opt1,E),-opt3) > Ref(Mov(V,opt2,E),-opt4)
ОРТ1 Текущее значение: 88
ОРТ2 Текущее значение: 1
ОРТ3 Текущее значение: 0
ОРТ4 Текущее значение: 3
ОРТ5 Текущее значение: 3
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика