|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||||||
| Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||||||
Построение стратегии, основанной на индексе товарного каналаАнализ исторических данных показывает, что индекс товарного канала является эффективным инструментом при работе как на длинных, так и на коротких позициях, однако особенно удачных результатов удается добиться на длинных позициях. Исследование, проведенное нами на материале собранных за последние 72 года – с 1928 по 2000 годы – данных о дневных значениях промышленного индекса Доу-Джонса, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат. Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда индекс товарного канала (14) поднимается выше 100%. Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда индекс товарного канала (14) опускается ниже 100%. Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда индекс товарного канала (14) опускается ниже -100%. Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда индекс товарного канала (14) поднимается выше -100%.
Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $10 816,84 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 136,42% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции, предусмотренные в стратегии, оказывались убыточными начиная с октября 1987 года, однако в целом за 72 года принесли прибыль. Торговля проводилась активно: одна сделка каждые 12,49 дня. Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
