Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Лучший Форекс-брокер Альпари
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие биржевые брокеры
Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          ForexClub          Сделай свой выбор!

Построение стратегии, основанной на изменениях направления кривой Коппока

Исследование, проведенное нами на материале собранных за 101 год – с января 1900 по май 2001 года – данных о дневных значениях промышленного индекса Доу-Джонса, позволило обнаружить параметры кривой Коппока, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда кривая Коппока поднимается выше 5-дневной ЭСС кривой Коппока за предыдущий день.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда кривая Коппока опускается ниже 5-дневной ЭСС кривой Коппока за предыдущий день.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, может получить $19 091,66 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 11,80% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказались убыточными и не были включены в стратегию. Индикатор, основанный на изменении направления кривой Коппока, только на длинных позициях давал верные сигналы в 51,22% случаев. Торговля совершается неактивно: одна сделка каждые 451,51 календарного дня. Заметим, что падения капитала в сравнении со стратегией «купи и держи» были более умеренными.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

(Mov((ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt2,%) + ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt3,%))/2, opt1*opt4,W)) > Ref(Mov((Mov((ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt2,%) + ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt3,%))/2, opt1*opt4,W)),opt5,E),-l)

Закрыть длинную позицию:

(Mov((ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt2,%) + ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt3,%))/2, opt1*opt4,W)) < Ref(Mov((Mov((ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt2,%) + ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt3,%))/2, opt1*opt4,W)),opt5,E),-l)

OРТ1 Текущее значение: 21
OРТ2 Текущее значение: 11
ОРТ3 Текущее значение: 14
OРТ4 Текущее значение: 10
ОРТ5 Текущее значение: 5
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика