Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Пардо Р. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера

Боб Пардо работает над оптимизационными проблемами многие годы. Будучи автором тестовой программы широкого применения Advanced Trader и разработчиком многочисленных торговых стратегий, он вне всякого сомнения обладает всеми необходимыми знаниями для рассмотрения процесса оптимизации со всех сторон – с точки зрения разработки, тестирования и получения результатов.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

Шаг 6: сравните прибыли, полученные при тестировании и при реальной торговле

Чтобы успешно торговать по системе, пользователь должен тщательно отслеживать ее показатели при реальной торговле. Крайне важно понимать, что правильно разработанная и протестированная торговая система в реальной торговле должна продолжать вести себя аналогично периоду тестирования. Возникают условия, которые могут нарушать это равновесие. Тем не менее, крайне важно, чтобы в такой ситуации трейдер понимал причину возникшего отклонения.

Многие трейдеры слишком быстро отказываются от торговой системы, когда она несет убытки, хотя такая степень и объем убытков могут быть типичными для данной системы. Причинами этого часто бывают недоверие и неуверенность в данной торговой системе.

В то же время лишь немногих трейдеров настораживает, когда система начинает приносить прибыль сверх ожидаемой. Это серьезное отклонение, хотя и гораздо более приятное, также требует объяснения. Понимание того, почему это происходит, может дать важную информацию.


А знаете ли Вы, что: срок экспирации бинарных опционов от Binary.com составляет от 10 секунд до 365 дней.

С уважением, Админ.


Такое знание может помочь приблизить будущие приятные сюрпризы. Оно также может указывать на вероятность более крупных убытков, поскольку прибыли выше ожидаемых обычно являются результатом растущей волатильности, а обратной стороной роста волатильности часто бывают более крупные убытки. Это знание может способствовать также усовершенствованию торговой системы.

Важно отслеживать и регистрировать показатели торговой системы в процессе реальной торговли. Необходимо постоянно сравнивать показатели прибылей и убытков реальной торговли системы с ее тестовыми показателями. Контроль соответствия результатов статистическим характеристикам и определяет итог работы. Вот некоторые из этих ключевых статистик:

1. Частота и продолжительность торговли.

2. Максимальное проседание счета.

3. Максимальный взлет счета.

4. Размер и длительность средней проигрышной сделки.

5. Число сделок, продолжительность и долларовая величина средней убыточной серии.

6. Размер и длительность средней выигрышной сделки.

7. Число сделок, продолжительность и долларовая величина средней выигрышной серии.

С помощью этой информации оценка реальной торговли становится механической. Любому отклонению реальных показателей от тестовых необходимо дать удовлетворительное объяснение. В противном случае торговля по данной системе должна быть прекращена.

Причины провала систем

Рассмотрим худший возможный сценарий: возникли убытки, превысившие системный стоп-лосс, и торговля была остановлена. Было заранее решено, что если максимальная проигрышная серия, найденная при тестировании, будет превышена в реальной торговле на 50% или более без уравновешивающего повышения нормы прибыльности, то реальный трейдинг по данной системе должен быть остановлен. Существует три возможных причины такой ситуации:

1. Это слабая система, вышедшая за рамки тестовых проверок и балансов.

2. Это хорошая система, которая была неправильно оптимизирована.

3. Возникли исключительно неблагоприятные или непротестированные рыночные условия.

Если все шаги тестирования, описанные в этой главе, были выполнены, вероятность того, что данная система просто плоха, достаточно мала. Однако если система была протестирована небрежно, то такое возможно. Если вы обнаружили именно эту причину, то протестируйте торговую систему надлежащим образом.

Аналогично, если тестовые процедуры, описанные в данной главе, были выполнены внимательно и без отклонений от плана, то вторая указанная причина тоже маловероятна. Однако, если у вас есть основания полагать, что торговая стратегия правильна, то стоит перепроверить вашу работу, уделив особое внимание подробностям каждой сделки, чтобы найти ошибки в логике.

При наличии хорошо разработанной и тщательно протестированной торговой системы третья причина неудачи наиболее вероятна. Как упоминалось ранее в этом разделе, резкие изменения объема, ликвидности, размера и частоты ценовых разрывов, волатильности и тренда могут расправиться с любыми системами, отлично разработанными и протестированными.

Тем не менее, в данном случае эта неудача вызвана недостаточным тестированием. Рынки по самой своей природе предполагают множество меняющихся ситуаций. Необходимо тестировать торговые системы на достаточно большой выборке данных, чтобы предотвратить подобные отклонения от статистических показателей. Рынки действительно нагреваются и охлаждаются, и по этой причине выборка должна быть достаточно представительна. Если очень активный и хорошо торгуемый рынок просто «истощается», это может неблагоприятно сказаться на торговой системе. Эффективность торговой системы в таких условиях также необходимо знать.

По этим причинам крайне важно тестировать торговую систему на хорошо диверсифицированном наборе ценовых данных, включающем высокую волатильность, низкую волатильность, бычий рынок, медвежий рынок, застойный рынок и т.д. Только так вы можете снизить вероятность столкновения в реальной торговле с рыночным поведением, отличающимся от того, на котором ваша система была протестирована. Если торговая система не была протестирована на каком-либо типе рынка или его состоянии, вы просто не можете знать ее эффективность в такой ситуации. Неполное тестирование в результате подобных упущений ведет напрямую к торговым убыткам.

Если тестирование и оптимизация выполнены надлежащим образом, а система терпит неудачу, рассмотрите в качестве вероятной причины недостаточное количество данных. Все эти причины неудачи системы скорее всего могут быть устранены после повторения необходимых процедур. Однако имейте в виду, что плохая система есть плохая система, и как ее не тестируй, лучше она не станет.

Плохое тестирование

Избавиться от плохого тестирования нетрудно. Просто выполните его правильно. Если окажется, что данная система хорошая и была протестирована некорректно, запомните, во сколько вам обошлась такая небрежная работа. В следующий раз это должно повысить вашу внимательность.

Неблагоприятное поведение рынка

Если причиной провала было неблагоприятное поведение рынка, есть два варианта выбора. Включите в тестовый набор сходные данные и снова протестируйте систему. Если это невозможно, переждите неблагоприятную рыночную ситуацию и затем снова начните торговлю.

Прибыльный исход

Второй исход реальной торговли представляет собой более приятную альтернативу: прибыль. Однако не позволяйте прибыли становиться причиной чрезмерной уверенности или потери бдительности. Продолжайте скрупулезный мониторинг системы. Регулярно сравнивайте систему с ее тестовым профилем. Если показатели системы превышают или опускаются ниже тестовых, то данные факты должны быть объяснены. Если норма реальной прибыли меняется, это необходимо также объяснить. Помните, что рынки больше любого трейдера. Трейдер, застигнутый врасплох, скоро будет искать новую профессию.

Прибыли сверх ожидаемых могут сигнализировать о надвигающейся проблеме. Несмотря на то, что в этот раз необычное поведение системы оказалась благом, в следующий раз она может привести к пропорционально большим убыткам. Крупные прибыли могут быть предупреждением не терять бдительность.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика