Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Пардо Р. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера

Боб Пардо работает над оптимизационными проблемами многие годы. Будучи автором тестовой программы широкого применения Advanced Trader и разработчиком многочисленных торговых стратегий, он вне всякого сомнения обладает всеми необходимыми знаниями для рассмотрения процесса оптимизации со всех сторон – с точки зрения разработки, тестирования и получения результатов.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

Зачем нужна торговая система?

Цель трейдинга – получение прибыли. Основными причинами, по которым торговая система помогает достигать этой цели – ее способность представить возможные количественные Результаты, их проверяемость, объективность системы и ее согласованность.

Количественная оценка

Правильно протестированная торговая система предоставляет количественные показатели, необходимые для принятия решений, чтобы торговать систематически, рационально и прибыльно.

Протестированная на компьютере торговая система дает количественную оценку прибыли и риска. Она также предоставляет много других очень полезных статистик, обеспечивающих понимание сути действия торговой системы и знание того, чего от нее можно ожидать при торговле.


А знаете ли Вы, что: торгуя некоторыми видами бинарных опционов от Binary.com, Вы можете зарабатывать более 1000% прибыли за одну сделку.

С уважением, Админ.


Как уже упоминалось, без статистически надежного измерения прибыли невозможно предвидеть будущие прибыли и убытки. А без этого нельзя качественно оценить доходность.

Что еще более важно, без статистически надежной оценки риска невозможно контролировать риск. Без риск-менеджмента прибыльной торговли быть не может. Именно риск определяет, сколько стоит торговля по данной системе. Нельзя построить программу управления портфелем, пока неизвестно, во что обходится получение соответствующей прибыли.

Не может быть реальной оценки такого существенного показателя системы, как риск/доход без сравнения прибыли с необходимым риском. Рассмотрим два примера. В первой системе прибыль в $2,500 получается при риске $500. Эту систему нельзя назвать супер-прибыльной. Она также не может быть названа очень рискованной. Далее, она обеспечивает отношение отдачи (reward) к риску 5 к 1 ($2,500 / $500 = 5). Это делает данную систему очень привлекательной.

Вторая система дает прибыль $50,000 в год при риске $50,000. Это очень прибыльная система, и в такой же степени рискованная. Ее отношение дохода к риску 1 к 1, что совсем непривлекательно. Какая из этих двух систем лучше? Если вы судите только по прибыли, то лучше вторая. Но с учетом того, во сколько обходится получение доллара прибыли, первая система в пять раз лучше второй. Прибыль и риск неразрывно взаимосвязаны.

Проверка

Зачем нужно проверять торговую систему? Чтобы увидеть, работает ли она. Чтобы узнать, каковы прибыль и риск системы в многообразии различных рынков и постоянно меняющихся рыночных условиях. Без этой важной информации невозможно управлять риском и вести грамотную торговлю. Такая информация также необходима для вычисления ожиданий, стоимости ведения бизнеса и нормы прибыли.

Объективно сформулированный набор торговых правил может быть запрограммирован на компьютере. Запрограммированную торговую систему можно протестировать на многолетней ценовой истории и на многочисленных рынках различных акций, фьючерсов и опционов. Кучу неопределенных и непоследовательных идей невозможно протестировать и измерить. По ним можно торговать. Для этого достаточно иметь брокера и открытый счет. Однако результаты такой деятельности уже многократно зафиксированы и предсказуемы. Они обеспечивают гарантированное вступление в тот неэксклюзивный 95-процентный клуб всех трейдеров, которые торгуют убыточно.

Объективность

В «Словаре Американского Наследия» дано следующее определение понятия объективный: «Не подверженный влиянию эмоций, догадок и личных предубеждений». Другими словами, объективное правило всегда может быть повторено и оно не подвержено влиянию этих убийц прибыли – прихоти и эмоции. Сами по себе эмоции не есть нечто вредное. Они крайне важны в жизни. Однако, как мотивация торговой операции эмоция обычно весьма ненадежна. Одно и то же событие часто может вызывать разные эмоциональные реакции, в зависимости от того, здоров трейдер или болен, бодр или истощен, голоден или сыт, радостен или печален, напряжен или спокоен и т.д. Эмоция – враг последовательности, а объективность – ее союзник. Объективность также делает возможной проверяемость, третье важное достоинство торговой системы.

Согласованность

Почему согласованность столь важна для прибыли? Согласованность – один из основных факторов контроля над риском. Когда риск установлен, его можно измерять, отслеживать и контролировать. Невозможно контролировать риск, когда он не установлен или меняется. Без согласованности в отношении входа, выхода и риска каждой сделки оценить вероятность успеха невозможно.

Согласованность также означает заблаговременное знание того, как действовать при любых обстоятельствах, опираясь на заранее заданные и протестированные правила. Противоположностью такому подходу является непоследовательность и непредсказуемость торговых реакций, основанные на таких эмоциях, как страх и жадность.

Рассмотрим систему, средний выигрыш которой составляет» $1,000, средний убыток – $500, а процент выигрышных сделок – 45%. После 100 сделок прибыли составят $45,000 (0.45Х100Х$ 1,000 = $45,000), а убытки – $27,500 (0.55Х100Х$500 = $27,500). В результате остается прибыль $17,500.

Теперь предположим, что доля выигрышей системы составляет 45%, средний выигрыш – $1,000, а размер проигрыша неизвестен. После 100 сделок можно обоснованно предсказать, что 45 сделок будут выигрышными, будет получена прибыль $45,000, а 55 сделок окажутся проигрышными. Однако денежное значение этих 55 проигрышей мы не знаем. Они могут составить $11,000 (при условии, что средний проигрыш был равен $200), дав в итоге чистую прибыль $34,000. Это было бы замечательно! Но они могут обойтись нам и в $82,500 (при условии, что средний проигрыш составил $1,500), приводя к чистому убытку в $37,500. А может быть и хуже. Так хорошо ли ничего не знать о размере убытков? Ни в коем случае. Полное незнание риска означает полное незнание ценности системы.

Важно знать, что без определения риска на сделку и риска на стратегию невозможно осмысленно торговать по стратегии, неважно, системная ли она или субъективная.

Именно в этом согласованность оказывается наиболее полезной. Хорошая торговая система неизменно применяет одинаковые правила входа и выхода. В свою очередь, когда все остается постоянным (что, как подсказывает опыт, бывает не всегда), размер и частота прибылей и убытков будут оставаться достаточно стабильными. В такой ситуации возможна оценка норм прибыли и риска. Следовательно, появляется возможность торговать.

Без обоснованной оценки потенциальной прибыли невозможно узнать, стоит ли торговать по данной системе. Без разумной оценки потенциального риска невозможно узнать, можем ли мы позволить себе торговать по данной системе. Без знания потенциальных прибыли и риска невозможно осмысленно торговать по любому методу.

Профиль прибыли и риска торговой системы дает возможность сравнивать разные торговые системы. Поскольку уровни прибыльности разных торговых систем и уровни активности на разных рынках очень различны, единственным значимым критерием сравнения двух систем является отношение нормы прибыли к затратам на трейдинг. А лучший показатель стоимости трейдинга – маржа плюс риск.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика