Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Пардо Р. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера

Боб Пардо работает над оптимизационными проблемами многие годы. Будучи автором тестовой программы широкого применения Advanced Trader и разработчиком многочисленных торговых стратегий, он вне всякого сомнения обладает всеми необходимыми знаниями для рассмотрения процесса оптимизации со всех сторон – с точки зрения разработки, тестирования и получения результатов.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

Предварительное тестирование

Чтобы проверить сконструированную торговую систему, необходимо убедиться в двух вещах: в вычислениях и сделках. Даже после многолетнего опыта лучшие программисты и разработчики систем по-прежнему должны выполнять этот крайне важный тест. (См. Рис. 6-1).

Для этого необходим тест на эффективность на одном рынке и на одном куске данных. Выборка данных должна быть достаточно большой, чтобы каждая формула и правило торговой модели были задействованы для генерации как минимум одного сигнала на покупку и продажу. Необходимо использовать значения модели, которые представляются «разумными» с точки зрения теории и опыта. Проверка конструкции должна давать на выходе результаты в двух формах: (1) количественные выражения всех значений, используемых при вычислении индикаторов, правил и сделок, и (2) перечень всех сделок.


А знаете ли Вы, что: пополнив торговый счет на сумму от $1000 и зарегистрировавшись в акции от InstaForex, Вы получаете шанс выиграть спортивный автомобиль Lamborghini Huracan.

С уважением, Админ.


Вычисления

Подробный просмотр всех переменных, правил, ордеров на вход и выход, должен подтвердить, что сделки генерировались соответствующими формулами и правилами. Единственный способ достичь этого – сравнить вычисления, выполненные вручную, с компьютерными. Достаточно выборочно проверить эти вычисления путем включения, как минимум, одного примера каждого возможного вычисления. На Рис. 6-2 представлены значения 5-дневной скользящей средней и цены дневных закрытий для выборочной проверки.

Рассмотри торговую модель, состоящую из двух скользящих средних и 2-дневного временного фильтра. 2-дневный временной фильтр требует, чтобы сигнал оставался действительным в течение времени, задаваемого данным фильтром; то есть, пересечение скользящих средних должно оставаться действительным два дня. Модель покупает по цене открытия, когда МА1, 3-дневная скользящая средняя цен закрытия, оставалась выше МА2, 12-дневной скользящей средней середин дневных диапазонов, в течение двух дней.

Первые вычисления, которые необходимо проверить вручную – это вычисления 3-дневной скользящей средней цен закрытия и 12-дневной скользящей средней середин дневных диапазонов. Второе, что надо проверить – условия сигнала на покупку: модель должна была купить по цене открытия, и лишь после того, как значение МА1 было больше МА2 в течение двух дней. Последний элемент, который необходимо проверить – условия сигнала на продажу: модель должна была продавать по открытию, и только после того, как МА1 была ниже МА2 на протяжении двух дней.

Если какие-то вычисления неправильны или правила выполняются не так, как должны, внесите необходимые исправления. Повторяйте этот тест до тех пор, пока все вычисления и правила не будут выполняться так, как задумано. Как только все будет правильно, переходите к следующей стадии тестирования.

Протокол сделок

Как следует из названия, протокол сделок – это отчет в табличной форме, содержащий дату, покупку или продажу, цену и итоговые прибыль или убыток по каждой закрытой сделке (См. Рис. 6-3). Следующий шаг – проверка протокола сделок с целью подтверждения, что модель покупает в тот момент и по той цене, по которой она должна покупать, и продает в момент и по той пене, по которой должна продавать. Другими словами, необходимо удостовериться, что модель делает то, что должна делать в соответствии с вашим замыслом. Эта более крупная, макроскопическая проверка эффективности будет раскрывать любые остальные недоработки, которые могли быть пропущены при микроскопической проверке вручную ограниченного числа сигналов на покупку и продажу.

Например, если модель представляет собой простое пересечение цены закрытия со скользящей средней, убедитесь, что она покупает каждый раз, когда сегодняшнее закрытие выше скользящей средней, и продает каждый раз, когда сегодняшнее закрытие ниже скользящей средней. Если это не так, внесите необходимые исправления и перезапустите этот тест.

Резюме

Итак, предварительное тестирование состоит из двух частей:

Выборочная проверка вручную различных компьютерных вычислений правил и формул.

Подтверждение каждой сделки.

После того как эти две важные проверки выполнены, переходите к следующему шагу.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика