Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Пардо Р. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера

Боб Пардо работает над оптимизационными проблемами многие годы. Будучи автором тестовой программы широкого применения Advanced Trader и разработчиком многочисленных торговых стратегий, он вне всякого сомнения обладает всеми необходимыми знаниями для рассмотрения процесса оптимизации со всех сторон – с точки зрения разработки, тестирования и получения результатов.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

Оптимизация

Для описания оптимизационного процесса можно использовать несколько одинаково необходимых терминов: тестовая связка (test batch), тестовый прогон (test run), сканирование перемен¬ных, вычислительный процесс и т.д. В этой книге слово оптими¬зация будет означать отбор параметров. Цель оптимизации – найти значения параметров модели, которые будут давать пико¬вую эффективность торговли в реальном времени.

Заметьте, что акцент сделан на «пиковую эффективность» торговли и торговли именно в реальном времени. Такое фокуси¬рование может показаться очевидным; к сожалению, на практи¬ке многие оптимизаторы на самом деле не достигают данных це¬лей. Такие пользователи программного обеспечения для трей¬динга по недоразумению полагают, что результат оптимизации, дающий наибольшую прибыль, и торговая модель, имеющая пи-ковую эффективность в реальной торговле, есть одно и то же.


А знаете ли Вы, что: для начинающих трейдеров бинарный брокер Binomo предоставляет бесплатные обучающие видеоуроки и готовые торговые стратегии.

С уважением, Админ.


Такой сценарий возможен. Однако если оптимизация исполь¬зует недостаточную выборку данных, то она скорее всего даст слишком маленькую выборку сделок, чтобы обеспечить статис¬тическую значимость. Если оптимизация выполнена на нерепре-зентативной выборке данных, модель с большой вероятностью покажет плохие результаты, когда неожиданно столкнется с дру¬гими условиями рынка или тренда. Если число степеней свобо¬ды ограничено слишком многими условиями, статистическая валидность результатов оказывается под вопросом. Если топ-мо¬дель, найденная во время оптимизации, представляет «всплеск» прибыли, а не вершину пологого округлого холма, при смене це¬новых паттернов данная модель будет малоустойчивой. Если мо¬дель не подвергалась форвардному тестированию, нельзя быть в достаточной степени уверенным в ее способностях торговать в реальном времени. Модель, являющаяся результатом небрежной и неполной оптимизации, скорее всего приведет при реальном трейдинге к существенным убыткам.

Когда оптимизацию пытаются проводить, игнорируя надле¬жащие статистические принципы и процедуры, такая оптимиза¬ция может быстро деградировать до явления, обычно называемо¬го «настройкой на кривую» (curve fitting). Среди разработчиков статистических моделей широко известно, что увеличивая число переменных, можно построить кривую, которая будет соответст¬вовать любому числу точек данных. Поскольку кривая, получен¬ная с помощью процедур моделирования, слишком точно наст¬роена на прошлые данные, нет никаких гарантий того, что она будет хорошо предсказывать будущее движение. Точность наст¬ройки отнюдь не предполагает лучшей предсказательной силы. В нашей работе часто все как раз наоборот.

При использовании статистического метода модель, которая лучше всего соответствует большой и репрезентативной выборке данных при достаточном числе степеней свободы, имеет устой¬чивые параметры и прошла форвардный анализ, будет лучшим предсказателем будущего поведения рынка.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика