Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Пардо Р. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера

Боб Пардо работает над оптимизационными проблемами многие годы. Будучи автором тестовой программы широкого применения Advanced Trader и разработчиком многочисленных торговых стратегий, он вне всякого сомнения обладает всеми необходимыми знаниями для рассмотрения процесса оптимизации со всех сторон – с точки зрения разработки, тестирования и получения результатов.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

Пример подстроенной торговой модели

Те же самые процедурные ошибки, которые приводили к подстройке статистической модели, могут приводить к подстройке торговой системы. При достаточном числе переменных и сканирований многие торговые системы могут в течение оптимизации демонстрировать прибыльность. Однако лишь то, что система выглядит прибыльной в течение оптимизации, никак не гарантирует, что она будет прибыльной в реальной торговле.

Рассмотрим аналогичный пример, в котором трейдер оптимизирует торговую систему построенную на одной скользящей средней. Скользящая средняя сканируется на диапазоне значений от 3 до 15 дней с шагом 1 день на ценовых данных за два года. В результате этой оптимизации трейдер находит, что один набор параметров данной модели принес за два года $10,000 при проседании $5,000. Далее модель была протестирована вперед на 6-месячном периоде. За этот период система принесла $2,000. Это хороший результат. Система работала при форвардной торговле с результатом, примерно сопоставимом с ее годовой нормой прибыли $5,000 за время оптимизации. Пока все хорошо.


А знаете ли Вы, что: для начинающих трейдеров бинарный брокер Binomo предоставляет бесплатные обучающие видеоуроки и готовые торговые стратегии.

С уважением, Админ.


Однако чрезмерно увлекшийся теперь торговлей трейдер неосмотрительно потерял бдительность. В качестве измерителя более длинного тренда он добавил в модель вторую скользящую среднюю и просканировал ее от 10 до 100 дней с шагом 5 дней. Первую скользящую среднюю он просканировал от 1 до 31 дня с шагом 2 дня. Теперь трейдер нашел область, в которой оптимизационная прибыль за двухлетний период подскочила до $25,000 при том же проседании $5,000. В свете такого фантастического повышения эффективности трейдера начинает лихорадить. В своем ажиотаже он забывает о вневыборочном тесте данной оптимизации.

Объясняя скачок эффективности более чем на 150% добавлением в модель второй переменной, трейдер решает добавить еще пару переменных. Скользящие средние он сканирует таким же образом, как во втором тесте. Но на этот раз он еще сканирует полосу покупки волатильности и полосу продажи волатильности от 0 до 5% с шагом 0.25%. В конце этой оптимизации прибыль за двухлетний период взлетает до $65,000 при проседании всего $7,500.

В этот момент трейдер просто теряет самообладание. Он не может дождаться понедельника (к счастью, сегодня суббота), чтобы начать делать деньги. Разочарованный, он усаживается за вневыборочный тест. К его великому удивлению, данная торговая система на 6-месячном вневыборочном тесте теряет $15,000. И тем не менее, последняя оптимизация была более чем на 600% лучше первой. Что было сделано неправильно? То же самое, что и в примере составителя прогнозов. Трейдер не уделил должного внимания степеням свободы, продолжительностям сканирований переменных, объему выборки данных и вневыборочному форвардному тестированию. К счастью, он провел один форвардный тест, и тайное стало явным до начала торговли по системе в реальном времени, когда убытки стали бы больше, чем страдания его самолюбия.

Торговая модель, которая была правильно протестирована, оптимизирована и прошла форвардную проверку, должна показывать в реальном времени эффективность, аналогичную оптимизационной. Правильные процедуры тестирования напрямую учитывают все необходимые аспекты: (1) достаточное число данных; (2) достаточное число рынков; (3) степени свободы; (4) все правила оптимизации; (5) распределение сделок и прибылей и (6) форвардная проверка. Разработчик торговой модели, уделивший непосредственное внимание всем этим рекомендациям, сделал все, что было в пределах его возможностей. Остальное зависит от рынков.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика