Шаг 3: Тестируйте торговую стратегию

Теперь торговая система имеет вид, позволяющий ее протестировать. Этап тестирования имеет две цели. Первая – определить, выполняет ли данная система то, что ей задано. Другими словами, генерирует ли она сигнал на покупку, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю снизу вверх, и продажу, когда короткая средняя пересекает длинную сверху вниз? Чтобы выяснить это, на небольшом промежутке ценовых данных осуществляется одиночная проверка торговой системы. Полученные торговые сигналы проверяются вручную на дневках. Если система функционирует правильно, первая стадия тестирования завершена. Если неправильно – система должна быть заново протестирована.

Вторая цель фазы тестирования – получить грубое представление о профиле прибыли и риска этой системы до оптимизации. Модель должна быть умеренно прибыльной на нескольких рынках и в течение нескольких различных временных периодов. Не обязательно каждый тест должен показывать выигрыш, однако, если каждый тест будет приносить проигрыш, от данной системы следует отказаться. Вообще, приемлемые показатели исходных результатов должны подтвердить ваше доверие к системе.

Этот этап тестирования не должен быть ни исчерпывающим, ни окончательным. Это скорее панорамный обзор эффективности системы на основе «разумных» значений параметров на нескольких рынках и нескольких временных периодах.

Чтобы выполнить второй этап тестирования, эта простая система пересечения скользящих средних будет протестирована на рынках и данных, представленных в Таблице 2-2.

Данный тест включает сочетание и рынков, и временных периодов. Эта группа тестов состоит из 24 различных тестов, 5 разных рынков и 10-летнего временного интервала, разбитого на 2-летние отрезки. Система будет протестирована на 5- и 40-дневной скользящих средних. Результаты этих 24 тестов приведены в Таблице 2-3.

Чего следует ожидать от такого теста? На самом деле, немногого. Если каждый тест показывает высокую прибыль (например, более $10,000), считайте, что найдена выигрышная система. Конечно, при условии, что все аспекты тестирования были представлены правильно и моделирование было реалистичным. Однако если каждый тест показывал большой убыток (например, более $10,000 за год), очевидно, что данная система просто бесполезна. (Есть несколько деликатных исключений из этого правила; они будут обсуждаться в последующих главах.) По всей вероятности, данную систему на этой стадии следует исключить из рассмотрения. Если же, как это часто бывает, результаты смешанные (то есть, есть несколько крупных выигрышей и крупных Убытков, наряду с меньшими выигрышами и убытками), можно переходить к этапу оптимизации. Переходите к следующему этапу разработки системы только в том случае, если большинство тестов не показывает крупные убытки.

Содержание

Далее