2.1.2. «Линейная регрессия» – что за зверь?

Итак, первый из трендовых индикаторов, который мы рассматриваем, – линий линейной регрессии.

Линия линейной регрессии представляет собой обычную прямую, построенную не совсем обычным образом.

Фактически она представляет собой линию текущего тренда, но строится не на глаз и от руки, а с помощью специальной формулы для ее расчета. Главное условие при построении – чтобы расстояния между реальными значениями цен и линией тренда (линией регрессии) в среднем были минимальными. Называется такой подход к расчету методом наименьших квадратов, Подробную информацию о нем можно найти в учебниках по статистике.

Для практической работы знание формул, по которым рассчитываются значения линии линейной регрессии, не является обязательным. Более того, при использовании современного программного обеспечения построение линий линейной регрессии вообще будет не вашей личной заботой, а задачей компьютера. В большинстве стандартных пакетов по техническому анализу (например, в нашей программе RUMUS) линии линейной регрессии входят в список стандартных индикаторов.

На рис. 2.1.1 мы изобразили для вас две линии линейной регрессии, построенные по ценам закрытия часовых свечей евро.

Правила использования линии линейной регрессии

Наклон линии линейной регрессии позволяет определить направление тренда, чего мы, собственно говоря, от трендовых индикаторов и ожидаем.

Если линия направлена вверх, то и тренд соответственно является восходящим. Если линия регрессии направлена вниз, то и тренд является нисходящим. Если же линия регрессии практически горизонтальна, то рынок находится в боковом тренде (иначе говоря, тренда вообще нет).

Из всего вышесказанного вы должны вынести одну важную вещь: при прочих равных условиях позиции лучше открывать по, той валюте, по которой линия регрессии имеет больший наклон, так как чем больше наклон линии регрессии, тем круче тренд, а чем круче тренд – тем большую прибыль можно получить за одно и то же время.

Есть и еще один метод использования линии регрессии. Он заключается том, что с ее помощью можно определить, кто сильнее в данный момент – «быки» или «медведи». Дело в том, что линию линейной регрессии можно представить как линию, точки которой соответствуют равновесию спроса и предложения на данную валюту в данный момент времени. То есть можно считать, что если цена находится на линии регрессии, то она оптимальна для рынка и по большому счету устраивает и покупателей, и продавцов одновременно. В таком случае любое отклонение реальной цены вверх или вниз от точки равновесия (от линии линейной регрессии) показывает перевес силы «быков» или «медведей». Ушли цены вверх – шалят «быки», стремятся поднять курс; падают цены ниже – это «медведи» качают свои права, играя на понижение.

Содержание

Далее