2.3. Параболическая система

То, что вы, уважаемый читатель, скорее учились в школе, чем не учились, очень упрощает нашу следующую задачу – рассказать вам о параболической системе. А задача упрощается, потому что вы наверняка помните симпатичную фигуру под названием «парабола». Она такая приятная на вид, немного выпуклая, такая гладкая, такая нежная, такая эро... Простите, что-то мы не о том!..

Вернемся к нашим быкам и медведям.

Так вот, параболическая система (параболика, parabolic stop-and-reverse system) – эта такая система работы, в которой для принятия решений используется график цены, вокруг которого то там то сям разбросаны кусочки этой самой параболы. Разбросаны они, естественно, не как попало, а в строгом порядке.

Параболическая система используется для смены направления игры, когда тренд разворачивается в другую сторону. Обычно ее обозначают тремя буквами – SAR (от слов «stop-and-reverse» – «остановись и развернись!»). Параболика реагирует как на изменение цен, так и на течение времени, она показывает, при достижении какой цены трейдер должен закрыть позицию и, возможно, занять противоположную.

Параболическая система имеет одну особенность, о которой хорошо бы помнить: она менее чувствительна к разворотам тренда в его начале, а по мере старения тренда она постепенно ужесточает условия разворота; чем старше тренд, тем меньшие отклонения цены вызовут подачу сигнала на переворот позиции. Короче говоря, параболику имеет смысл использовать для входа тогда, когда рынок явно находится в тренде. Кто не успел, тот может опоздать, если тренд устаревает.

Теперь мы дадим вам описание параболики и сделаем это для удобства в терминах дневного графика. Однако помните, что это описание относится и к работе на любых других временных интервалах.

Сначала, как и положено, введем краткие обозначения терминов. Да будет так:

• текущее значения ордера на закрытие позиции обозначим буквами SAR;

• новое значение ордера на закрытие позиции на следующий день – SAR' (со штрихом);

• экстремальное значение, достигнутое на сегодня с момента открытия позиции, – ЕХ (при этом давайте считать, что если текущая позиция есть 'long', то ЕХ – это максимальный максимум с того дня, как была открыта позиция. Если же позиция – 'short', то ЕХ – это минимальный минимум со дня ее открытия);

• F – фактор ускорения, который определяет, как быстро будет двигаться в направлении тренда ордер на закрытие позиции.

А теперь мы даем вам формулу, по которой вы будете ежедневно вычислять уровень ордера на закрытие позиции. Зачем вам нужен этот ордер, мы расскажем совсем скоро.

Формула: SAR' = SAR + F x (EX – SAR).

Начальное значение F обычно выбирают в интервале от 0,015 до 0,025. После достижения рынком каждого нового экстремума в направлении тренда, по которому вы играете, F увеличивается на одну и ту же Величину i (increment), пока это самое F не достигнет установленного максимального значения (обычно равного 2).

И наконец-то – о том, как работать с помощью параболики SAR

Графически параболическая система выглядит как ряд точек. Каждая точка, – это ордер SAR на закрытие позиции на день, для которого рассчитана точка. Помните только, что SAR – это сегодняшний, а не завтрашний уровень остановки.

Так вот, дело в том, что когда тренд восходящий, точки SAR находятся ниже графика цены. Когда он нисходящий – выше графика. А раз мы определили тренд, значит, можем «сесть ему на шею и поехать»! Будем покупать, когда SAR ниже графика цены, а продавать – когда SAR выше графика цены. А на уровень SAR будем ставить ордер на закрытие позиции. Вот так вот! Просто – до безобразия...

Теперь найдите рис. 2.3.1 – на нем изображен график GBP и его параболическая SAR. Здесь отлично видно, как меняется поведение параболики SAR при изменении направления движения цены; То она, как по волшебству, объявляется вверху, то вдруг вверху пропадает и возникает внизу, и так далее... А причина этого ее бесконечного перепрыгивания из одного кресла в другое – изменение тренда.

При внутридневной торговле значения параболики со стандартными значениями параметров соответствуют таким отклонениям от текущей цены, которые оказываются слишком большими для установки стоп-лоссов, особенно на начальном этапе развития тренда. Но даже если вы не будете использовать ее для установки стоп-лоссов, то по крайней мере при открытии позиции все же учитывайте направление параболики и ее подсказку на тему о том, куда направлен тренд.

Несмотря на то что торговые системы, основанные на параболике, разрешают одну из проблем большинства следующих за трендом индикаторов (они располагают точки останова все ближе и ближе к ценам от свечи к свече), они дают сбой, если рынок становится, неустойчивым. Поэтому для успешной рабрты таких систем необходимо использовать дополнительное условие, которое уменьшит число открытий позиций на нетрендовых рынках. Например, параболику можно использовать вместе с системой направлений (DMS): открывать позицию только в том случае, если сигналы, которые дают эти системы, согласуются между собой. Как говорится, одна голова хорошо, а две – лучше!

Содержание

Далее