1.2.2. Определение дисперсии и стандартного отклонения доходности актива с помощью программы Excel

Программа Excel позволяет легко рассчитать дисперсию и стандартное отклонение доходности финансового актива. Рассмотрим технику расчета дисперсии и стандартного отклонения на примерах.

Пример 1.

Определить выборочное стандартное отклонение доходности акции компании А, если ее доходность за первый год составила 20%, второй - 35% , третий - минус 2%, четвертый - 15% , пятый - 10%.

Решение.

Приведем решение задачи двумя способами.

а) Печатаем в хронологическом порядке в ячейках с Al no A5 значения доходности бумаги А. Решение получим в ячейке В1, поэтому наводим на нее курсор и щелкаем мышью. Печатаем в ячейке В1 формулу:

и нажимаем клавишу Enter. В ячейке В1 появилось решение задачи - цифра 147,44.

б) Выборочную дисперсию можно рассчитать с помощью программы "Мастер функций". Решение получим в ячейке В1, поэтому наводим на нее курсор и щелкаем мышью. Затем наводим курсор на значок А на панели инструментов и щелкаем мышью. Появилось окно "Мастер функций". В левом поле ("Категория") наводим курсор на строку "Статистические" и щелкаем мышью. Строка высветилась синим цветом, а в правом поле окна ("Функция") появился перечень статистических функций. Наводим курсор на строку "ДИСПР" и щелкаем левой клавишей мыши. Строка высветилась синим цветом. Наводим курсор на кнопку ОК и щелкаем мышью. Появилось окно "ДИСПР". В окне две строки, которые называются "Число 1" и "Число 2". В первую строку заносим номера ячеек с А1 по А5. Для этого наводим курсор на знак 23, расположенный с правой стороны первой строки и щелкаем мышью. Окно "ДИСПР" превратилось в поле строки. Наводим курсор на ячейку А1, нажимаем левую клавишу мыши и, удерживая ее в нажатом положении, доводим курсор вниз до ячейки А5 и отпускаем клавишу. В поле строки появилась запись А1:А5. Вновь наводим курсор на знак и щелкаем мышью. Появилось развернутое окно "ДИСПР". Наводим курсор на кнопку ОК и щелкаем мышью. В ячейке В1 появилась цифра 147,44.

Исправленная дисперсия рассчитывается таким же образом как и выборочная дисперсия, только для этого служит функция "ДИСП".

Пример 2.

Определить выборочное стандартное отклонение доходности акции компании А для условий примера 1. Решение. Приведем решение задачи двумя способами.

а) Печатаем в хронологическом порядке в ячейках с Al no A5 значения доходности бумаги А. Решение получим в ячейке В1, поэтому наводим на нее курсор и щелкаем мышью. Печатаем в ячейке В1 формулу:

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

и нажимаем клавишу Enter. В ячейке В1 появилось решение задачи - цифра 12,14.

б) Выборочную дисперсию можно рассчитать с помощью программы "Мастер функций". Решение получим в ячейке В1, поэтому наводим на нее курсор и щелкаем мышью. Затем наводим курсор на значок А на панели инст рументов и щелкаем мышью. Появилось окно "Мастер функций". В левом поле ("Категория") наводим курсор на строку "Статистические" и щелкаем мышью. Строка высветилась синим цветом, а в правом поле окна ("Функция") появился перечень статистических функций. Наводим курсор на строку "СТАНДОТКЛОНП" и щелкаем левой клавишей мыши. Строка высветилась синим цветом. Наводим курсор на кнопку ОК и щелкаем мышью. Появилось окно "СТАНДОТКЛОНП". В окне две строки, которые называются "Число 1" и "Число 2". В первую строку заносим номера ячеек с Al no A5. Для этого наводим курсор на знак 3, расположенный с правой стороны первой строки и щелкаем мышью. Окно "СТАНДОТКЛОНП" превратилось в поле строки. Наводим курсор на ячейку А1, нажимаем левую клавишу мыши и, удерживая ее в нажатом положении, доводим курсор вниз до ячейки А5 и отпускаем клавишу. В поле строки появилась запись А1:А5. Вновь наводим курсор на знак 31 и щелкаем мышью. Появилось развернутое окно "СТАНДОТКЛОНП". Наводим курсор на кнопку ОК и щелкаем мышью. В ячейке В1 появилась цифра 12,14.

Исправленное стандартное отклонение рассчитывается таким же образом как и выборочное стандартное отклонение, только для этого служит функция "СТАНДОТКЛОН".

Содержание

Далее