10.3.2. Использование программы Excel для получения значений курса акции методом Монте-Карло

Рассмотрим моделирование курса акции методом Монте-Карло с помощью программы Excel на примере из параграфа 10.3.1.

Пример.

Ожидаемая доходность акции равна 20% годовых, стандартное отклонение 30% годовых, интервал времени 0,004 года. Смоделировать курс акции через два дня, если в конце нулевого дня она стоит 100 руб.

Решение.

Печатаем в ячейке А1 курс акции в конце нулевого дня (100), в ячейке А2 - ожидаемую доходность (0,2), в A3 - стандартное отклонение (0,3), в А4 временной интервал (0,004).

Курс акции через два дня моделируем на основе уравнения (10.3). Для удобства моделирования перепишем его как:

или

В круглых скобках равенства (10.7) выражение представляет бой нормально распределенную случайную величину со средним значением и стандартным отклонением . При моделировании она принимает вид формулы:

Получим значение курса акции в конце первого дня в ячейке В1. Печатаем в ней формулу:

и нажимаем клавишу Enter.

Получим значение курса акции в конце второго дня с учетом ее курса в конце первого дня в ячейке В2. Печатаем в ней формулу:

и нажимаем клавишу Enter. Чтобы получить значения курса акции для второй серии испытаний, т.е. для периода следующих двух дней, нажимаем клавишу F9 и т.д.

Содержание

Далее