Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Участвующий в просадке бонус в размере 100% от суммы пополнения от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «FORTFS»

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Это добротная книга по теории оптимального портфеля. Написана достаточно академично, поэтому требует определенного уровня подготовленности читателя. Большое достоинство книги в том, что автор приводит конкретные примеры вычислений тех или иных параметров портфеля в Excel. Это делает ее актуальной для практического использования.

Какой Форекс-брокер лучше?           Альпари           NPBFX           FORTFS          Сделай свой выбор!
Какой брокер лучше?     Альпари     NPBFX     FORTFS

10.3.2. Использование программы Excel для получения значений курса акции методом Монте-Карло

Рассмотрим моделирование курса акции методом Монте-Карло с помощью программы Excel на примере из параграфа 10.3.1.

Пример.

Ожидаемая доходность акции равна 20% годовых, стандартное отклонение 30% годовых, интервал времени 0,004 года. Смоделировать курс акции через два дня, если в конце нулевого дня она стоит 100 руб.

Решение.

Печатаем в ячейке А1 курс акции в конце нулевого дня (100), в ячейке А2 - ожидаемую доходность (0,2), в A3 - стандартное отклонение (0,3), в А4 временной интервал (0,004).

Курс акции через два дня моделируем на основе уравнения (10.3). Для удобства моделирования перепишем его как:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

или

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг


Знаете ли Вы, что: Вы можете выиграть от $20 до $250 в конкурсе «Formula FX» от Альпари, заняв призовые места с 1-го по 20-е. Для участия необходим реальный счет, пополненный не менее чем на $20. Победитель может снять призовую сумму в любой момент времени без каких-либо ограничений.


В круглых скобках равенства (10.7) выражение Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг представляет бой нормально распределенную случайную величину со средним значением Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг и стандартным отклонением Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. При моделировании она принимает вид формулы:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Получим значение курса акции в конце первого дня в ячейке В1. Печатаем в ней формулу:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

и нажимаем клавишу Enter.

Получим значение курса акции в конце второго дня с учетом ее курса в конце первого дня в ячейке В2. Печатаем в ней формулу:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

и нажимаем клавишу Enter. Чтобы получить значения курса акции для второй серии испытаний, т.е. для периода следующих двух дней, нажимаем клавишу F9 и т.д.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа

Яндекс.Метрика