10.3.2. Использование программы Excel для получения значений курса акции методом Монте-Карло

Рассмотрим моделирование курса акции методом Монте-Карло с помощью программы Excel на примере из параграфа 10.3.1.

Пример.

Ожидаемая доходность акции равна 20% годовых, стандартное отклонение 30% годовых, интервал времени 0,004 года. Смоделировать курс акции через два дня, если в конце нулевого дня она стоит 100 руб.

Решение.

Печатаем в ячейке А1 курс акции в конце нулевого дня (100), в ячейке А2 - ожидаемую доходность (0,2), в A3 - стандартное отклонение (0,3), в А4 временной интервал (0,004).

Курс акции через два дня моделируем на основе уравнения (10.3). Для удобства моделирования перепишем его как:

или

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

В круглых скобках равенства (10.7) выражение представляет бой нормально распределенную случайную величину со средним значением и стандартным отклонением . При моделировании она принимает вид формулы:

Получим значение курса акции в конце первого дня в ячейке В1. Печатаем в ней формулу:

и нажимаем клавишу Enter.

Получим значение курса акции в конце второго дня с учетом ее курса в конце первого дня в ячейке В2. Печатаем в ней формулу:

и нажимаем клавишу Enter. Чтобы получить значения курса акции для второй серии испытаний, т.е. для периода следующих двух дней, нажимаем клавишу F9 и т.д.

Содержание

Далее