|
||||||||
Какой Форекс-брокер лучше? Альпари NPBFX FORTFS Сделай свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Альпари NPBFX FORTFS | ||||||||
11.2. ВалютаПортфель инвестора может включать спотовую позицию в иностранной валюте. В результате возникает риск потерь за счет неблагоприятного изменения валютного курса. Фактором риска в этом случае выступает обменный курс иностранной валюты по отношению к национальной. Если на иностранную валюту не начисляются проценты, то, полагая, что курс распределен нормально, VaR позиции в национальной валюте рассчитывается по формуле:
Знаете ли Вы, что: Support Margin Bonus и Megaprotect Bonus от компании «FORTFS» (Fort Financial Services Ltd.) участвуют в просадке. То есть в случае движения рынка в неблагоприятном для Вас направлении бонусные средства будут оставаться у Вас на торговом счете и помогать «пережить» плавающий убыток, даже если сумма Ваших собственных средств будет полностью исчерпана. Пример. Российский инвестор имеет спотовую позицию в 100 тыс. долл. Обменный курс доллара равен 30 руб. за 1 долл. На основе данных за прошедшие два месяца дневное стандартное отклонение валютного курса составило 0,7%. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95%. Решение. В соответствии с формулой (11.9) VaR позиции инвестора составляет: |
||||||||
|