|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Какой Форекс-брокер лучше? Альпари NPBFX FORTFS Сделай свой выбор! | ||||||||||||
| Какой брокер лучше? Альпари NPBFX FORTFS | ||||||||||||
11.2. ВалютаПортфель инвестора может включать спотовую позицию в иностранной валюте. В результате возникает риск потерь за счет неблагоприятного изменения валютного курса. Фактором риска в этом случае выступает обменный курс иностранной валюты по отношению к национальной. Если на иностранную валюту не начисляются проценты, то, полагая, что курс распределен нормально, VaR позиции в национальной валюте рассчитывается по формуле:
Знаете ли Вы, что: Форекс-брокер «NPBFX» выводит абсолютно все сделки своих клиентов на поставщиков ликвидности (на межбанковский рынок), работая по технологии STP/NDD (Straight-through processing – сквозная обработка транзакций / Non Dealing Desk).
Пример. Российский инвестор имеет спотовую позицию в 100 тыс. долл. Обменный курс доллара равен 30 руб. за 1 долл. На основе данных за прошедшие два месяца дневное стандартное отклонение валютного курса составило 0,7%. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95%. Решение. В соответствии с формулой (11.9) VaR позиции инвестора составляет: |
||||||||||||
|
||||||||||||
