Краткие выводы

Методика дельта-VaR позволяет пересчитывать VaR портфеля в режиме реального времени в рамках дисперсионно-ковариационной модели. Она показывает, как изменится VaR при изменении потоков денежных средств на единицу. Элементы вектора DelVar рассчитываются относительно стандартных факторов риска.

Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.

В качестве элементов компонентного VaR выступают компоненты денежных потоков.

VaR-бета говорит о том, какой процент в общем риске портфеля приходится на каждую стандартную вершину.

Содержание

Далее