Краткие выводы

Методика дельта-VaR позволяет пересчитывать VaR портфеля в режиме реального времени в рамках дисперсионно-ковариационной модели. Она показывает, как изменится VaR при изменении потоков денежных средств на единицу. Элементы вектора DelVar рассчитываются относительно стандартных факторов риска.

Знаете ли Вы, что: до 23-го апреля 2021 года Вы можете купить доллары по курсу: $1 = 60 руб., участвуя в специальной акции от компании Альпари!

В качестве элементов компонентного VaR выступают компоненты денежных потоков.

VaR-бета говорит о том, какой процент в общем риске портфеля приходится на каждую стандартную вершину.

Содержание

Далее