1.2.5.3. Риск портфеля из двух активов с некоррелируемыми доходностями

При нулевой корреляции между доходностями активов формула (1.22) принимает вид:

Соответственно стандартное отклонение равно:

Как следует из формулы (1.27), объединение в портфель активов с некоррелируемыми доходностями позволяет воспользоваться диверсификацией для снижения риска.

Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.

Пример.

Решение.

Дисперсия портфеля составляет:

Риск портфеля, представленный стандартным отклонением, равен:

Содержание

Далее