1.2.5.3. Риск портфеля из двух активов с некоррелируемыми доходностями

При нулевой корреляции между доходностями активов формула (1.22) принимает вид:

Соответственно стандартное отклонение равно:

Как следует из формулы (1.27), объединение в портфель активов с некоррелируемыми доходностями позволяет воспользоваться диверсификацией для снижения риска.

Знаете ли Вы, что: брокер бинарных опционов Intrade.bar разрешает торговлю и вывод средств без верификации, кроме случаев, когда Вы выводите деньги не на ту карту, с которой пополняли счет.

Пример.

Решение.

Дисперсия портфеля составляет:

Риск портфеля, представленный стандартным отклонением, равен:

Содержание

Далее