|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
1.2.5.3. Риск портфеля из двух активов с некоррелируемыми доходностямиПри нулевой корреляции между доходностями активов формула (1.22) принимает вид:
Соответственно стандартное отклонение равно:
Как следует из формулы (1.27), объединение в портфель активов с некоррелируемыми доходностями позволяет воспользоваться диверсификацией для снижения риска. Пример.
Решение. Дисперсия портфеля составляет:
Риск портфеля, представленный стандартным отклонением, равен: |
||||||||
|