Приложение 2. Вывод формулы дисперсии портфеля, состоящего из двух активов

Введем следующие обозначения: дисперсия портфеля - var(-), уд. веса активов X и Y соответственно - вх и ву 9 их доходности и дисперсии - rx, rY 9 и ах, а*, математические ожидания доходностей - rx9 rY, ковариация доходностей – cov_XY, символ математического ожидания - Е\). Тогда:

Знаете ли Вы, что: брокер бинарных опционов «Binary.com» использует уникальные запатентованные технологии ценообразования, что позволяет его клиентам получать такой же процент прибыли, как у трейдеров, работающих непосредственно на межбанковском рынке.

Величины представляют собой соответственно дисперсии доходности бумаги X и Y и ковариацию их доходностей. С учетом сказанного последняя строка в выражении (П.1.1) принимает вид:

Содержание

Далее