|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
Приложение 2. Вывод формулы дисперсии портфеля, состоящего из двух активовВведем следующие обозначения: дисперсия портфеля - var(-), уд. веса активов X и Y соответственно - вх и ву 9 их доходности и дисперсии - rx, rY 9 и ах, а*, математические ожидания доходностей - rx9 rY, ковариация доходностей – covXY, символ математического ожидания - Е\). Тогда:
Величины представляют собой соответственно дисперсии доходности бумаги X и Y и ковариацию их доходностей. С учетом сказанного последняя строка в выражении (П.1.1) принимает вид: |
||||||||
|